期权是金融史上人类发明的最精密投资工具，它的多维性给了我们无数的想象空间来设计各种不同的交易策略。由于期权的多维性，所以在交易中，期权头寸的风险也不是简单和单方面的，而是复杂和多方面的。

      那么你知道什么是期权的Gamma吗？
      期权中的Gamma值有时也被称作期权的曲率,它是标的合约价格变化时期权Delta值的变化率。Gamma是期权常用的5个风险指标之一,用希腊字母表示为 γ 。
      Gamma值通常被表述为当标的合约每变动1个点时Delta值的增加或减少的部分，当标的合约价格上升时，Gamma值为Delta值的增加的数量，当标的合约价格下降时，Gamma值为Delta值的减少数量。
      看涨期权和看跌期权的Gamma都大于0。行权价相同，看涨期权的Gamma等于看跌期权。平值期权的Gamma最大，虚值/实值程度越高，Gamma越小。越接近到期日，平值期权Gamma越高，虚值/实值的越低。
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