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您好，隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权定价模型（如布莱克 - 斯科尔斯模型）中，反推得出的波动率数值。它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。通过迭代算法（如牛顿 - 拉弗森方法）等数值计算方法，不断调整波动率假设值，使期权定价模型计算出的价格与市场实际交易价格接近，最终得到隐含波动率。
发布于2025-4-15 11:02 杭州
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