期权交易策略有哪些?—买入宽跨式策略

发布时间:2022-6-23 15:41阅读:1394

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什么是期权宽跨式空头策略?
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玉涛经理 1695
宽跨式期权策略与跨式期权策略有何不同?何时使用宽跨式策略更合适?​
不同之处:宽跨式期权策略的看涨期权和看跌期权行权价格不同,且两者行权价格与标的资产当前价格的距离相对较远,而跨式期权的看涨和看跌期权行权价格相同。宽跨式期权的权利金成本通常较低,但需要标的资产有...
资深杨经理 181
期权跨式策略、宽跨式策略怎么操作?适合什么行情?​
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什么是“期权组合策略”?(如跨式、宽跨式)
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T0量化顾问 293
期权交易策略有哪些?—卖出宽跨式策略
例:投资者认为市场日趋盘整价格波幅收窄,并无法确定价格变动方向,故使用宽跨式套利策略:卖出一个行权价格较高的看涨,卖出一个行权价较低的看跌期权。而当市场出现大幅波动时,投资者可能面临亏损。 卖出宽跨式期权的最大收入为获取的权利金之和;到期市场价格介于宽跨式行权价之间是,卖方获得最大盈利,反之,卖出宽跨式面临风险。卖出宽跨式期权盈利有限,到期市场价格大幅上涨或下跌,卖方在任何一个方向上的潜在风险极大。 ...
资深期货顾问 942
期权交易策略有哪些?—买入跨式策略
例:一份可以左右市场的宏观经济统计报告即将公布,投资者认为市场将有显波动行情,但又对后市的发展反向判断不明确,故选择使用买入跨式策略进行套利:当市场如期发生大幅波动时,投资者可获利;若市场波动幅度较小,投资者最大损失为权利金支出。 到期标的物市场价格等于买入跨式期权的行权价格时,买方面临最大亏损;当市场价格上涨或下跌的幅度不超过买入看涨、看跌期权权利金之和时,买方仍将亏损;当市场价格大幅上涨或下跌的幅度超过买方支付的权利金之和时,跨式期权买方盈利。 ...
资深期货顾问 1202
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