什么是期权的跨式组合？

您好,指一种包含相同的行使价和到期日的看涨期权和看跌期权的期权策略。

朱经理 6866

期权组合策略（如跨式组合、宽跨式组合）的构建原理和适用场景是什么？

跨式组合是同时买入或卖出相同行权价格、相同到期日的认购期权和认沽期权，适用于预期股价大幅波动但不确定方向的情况；宽跨式组合类似跨式组合，但行权价格不同，适用于预期股价有较大波动但波动幅度不如跨式...

资深阳经理 243

什么是“期权组合策略”？（如跨式、宽跨式）

期权组合策略是通过同时买入或卖出不同行权价、到期日或类型的期权合约（认购/认沽），以构建特定风险收益特征的交易策略。常见的组合策略包括跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle），主要用...

T0量化顾问 1591

宽跨式组合和跨式组合有何区别？​

区别：跨式组合的看涨期权和看跌期权具有相同的行权价，而宽跨式组合的看涨期权和看跌期权行权价不同，看跌期权的行权价低于看涨期权的行权价。宽跨式组合的优点是成本相对较低，因为其行权价范围更宽，权利金...

资深王经理 233

空头跨式组合名词解释

如果到期日标的物接近履约价格，则有大量利润；然而一旦在任何方向有重大变动，其损失巨大。投资者认为市场经过一段时间大幅波动后，将进入横向调整，市价在窄幅波动，并认为波动率肯定会下跌，在这种情况下使用卖出路式套利。若市价在到期日如预期一样在预期幅度内徘徊，则所卖出的期权时间价值大量流失，甚至到期日，若期货合约结算价等于履约价格，则两种期权的内涵价值都等于0，投资者可赚取全部权利金；若在履约价格附近，则可赚取部分权利金；如果偏离平衡点则风险增大，其损失主要由期权的内涵价值和时间价值而...

资深赵顾问 275

买进勒式组合与卖出勒式组合

买进勒式组合 策略：买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。 市场预期：向任一方向大幅波动 风险：有限 回报：有限 盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。 卖出勒式组合 策略：卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权，期权有相同的到期日。 市场预期：中性 风险：在一些情况下是无限的 回报：有限 盈亏平衡点：两个平衡点：1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。...

股票杨经理 766