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你好，国债逆回购质押券的风险暴露监测主要涉及以下几个方面：
1. 质押券价值监测
质押券价值的波动是国债逆回购风险暴露的关键因素之一。质押券的价值可能因市场利率变化、发行人信用状况变化等因素而波动。监测质押券价值的常用方法包括：
①逐日盯市：对质押券的市场价格进行逐日监控，及时发现价值变化。
②质押券篮子管理：上海证券交易所和中国结算公司对质押券篮子进行动态管理，根据市场情况调整质押券篮子的设置和折扣率。
2. 信用风险监测
信用风险是国债逆回购的重要风险之一，主要涉及质押券发行人的信用状况。监测信用风险的方法包括：
①信用评级跟踪：持续跟踪质押券发行人的信用评级变化，及时发现信用风险。
②负面舆情监控：关注发行人及其关联方的负面舆情，包括经营状况、法律纠纷等。
3. 市场风险监测
市场风险主要涉及利率波动、市场流动性等因素对质押券价值的影响。监测市场风险的方法包括：
①利率波动分析：分析市场利率的波动情况，评估其对质押券价值的影响。
②流动性监测：监测质押券的市场流动性，确保在需要时能够顺利变现。
4. 交易对手方风险监测
交易对手方的信用状况和履约能力也是国债逆回购风险暴露的重要方面。监测交易对手方风险的方法包括：
①尽职调查：在交易前对交易对手方进行充分的尽职调查，评估其信用状况和履约能力。
②持续监测：在回购存续期间，持续监测交易对手方的信用状况，及时发现异常情况。
5. 异常交易监测
异常交易可能导致风险暴露增加，监测异常交易的方法包括：
①交易行为监控：监控交易对手方的交易行为，及时发现异常交易行为。
②风险事件报告：要求交易双方及时报告异常交易事件及其处理情况。
6. 合规性监测
确保国债逆回购交易符合相关法律法规和监管要求，监测合规性的方法包括：
①规则遵守：确保交易双方遵守债券质押式回购的相关规则。
②定期检查：监管机构对交易双方进行定期或不定期的现场或非现场检查。
通过上述多维度的监测措施，可以有效管理和控制国债逆回购质押券的风险暴露，保护投资者的合法权益。
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发布于2025-3-14 16:47 北京
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