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铁鹰套利（Iron Condor）是一种期权交易策略，它涉及卖出一个较低行权价的看涨期权和一个较高行权价的看涨期权，同时买入一个较低行权价的看跌期权和一个较高行权价的看跌期权。这种策略在预期标的资产价格将保持在一个特定范围内时使用，旨在从期权的时间价值衰减中获利。
在ETF期权中操作铁鹰套利的步骤如下：
1. 选择ETF和行权价：首先，你需要选择一个ETF和四个不同的行权价。这两个看涨期权的行权价应该低于ETF的当前市场价格，而两个看跌期权的行权价应该高于ETF的当前市场价格。
2. 卖出看涨期权：卖出一个较低行权价的看涨期权和一个较高行权价的看涨期权。这意味着你收取这两个期权的溢价。
3. 买入看跌期权：买入一个较低行权价的看跌期权和一个较高行权价的看跌期权。这意味着你需要支付这两个期权的费用。
4. 设置价格范围：铁鹰套利策略的目标是ETF的价格在两个看涨期权的行权价之间，以及两个看跌期权的行权价之间。如果ETF的价格在这个范围内，你将从卖出的期权中获得溢价，而买入的期权将到期无价值。
5. 监控市场：在期权到期之前，你需要持续监控ETF的价格和期权的时间价值。如果ETF的价格接近任何一个行权价，你可能需要采取行动来管理风险。
6. 管理风险：如果ETF的价格开始向任一行权价移动，你可能需要买入更多的期权来对冲风险，或者平仓部分或全部头寸。
7. 到期或提前平仓：如果ETF的价格在到期时保持在预期的范围内，你将保留卖出期权的溢价。如果价格移动超出了这个范围，你可能会面临损失。在期权到期前，你也可以根据市场情况选择提前平仓。
铁鹰套利是一种有限收益和有限风险的策略，但它需要对市场有深入的理解和持续的监控。此外，这种策略的成功也依赖于对期权定价和市场波动性的准确预测。在实际操作之前，建议进行充分的研究和模拟，以确保你完全理解这种策略的潜在收益和风险。
发布于2025-2-8 21:49 盘锦
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