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在ETF和成分股的套利中，有两种常见做法。一是折价套利，当ETF的市场价格低于其净值时，你可以在二级市场买入ETF，然后向基金公司申请赎回，得到对应的一篮子成分股，再将这些成分股在二级市场卖出，赚取差价。二是溢价套利，若ETF的市场价格高于其净值，你先在二级市场买入一篮子成分股，然后用这些成分股向基金公司申购ETF份额，最后将ETF份额在二级市场卖出获利。
不过，套利操作也有风险，比如交易成本、市场波动等可能会影响收益。而且套利机会稍纵即逝，需要你密切关注市场动态。
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发布于2026-1-13 17:27 杭州
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
金瑞期货：
先明确ETF与成分股的对应持仓权重，匹配两类标的的交易时机
房俊：
需结合实时折溢价幅度与成交效率，搭建套利的信号触发逻辑
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