分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
15811037353 
首发回答
你好，国内期权价格计算方法主要参考了欧式期权定价的基本原理，并结合国内市场的实际情况做了相应的调整。在中国国内，主要的期权定价方法包括以下几种：
1、Black-Scholes-Merton模型：这是对欧式期权价格进行计算最为经典的模型，通过考虑股票价格、期权行权价、无风险利率、标的资产波动率、期权剩余时间等因素来进行期权价格的估算。在中国国内，这个模型在一定程度上也被广泛应用。
2、Binomial模型：这是另一种常用的期权定价方法，在中国国内也得到了一定程度的应用。该模型通过将期权到期时的股票价格离散化，通过回归计算得到期权的价值。
3、波动率曲面调整模型：考虑到不同期限和行权价的期权隐含波动率可能会有所不同，国内的一些期权价格计算方法还包括对波动率曲面的调整，以更准确地反映市场情况。
以上这些方法都将市场的实际情况纳入考虑，例如对中国股票市场波动率的特殊调整，以及对特定期权合约的定价特点进行合理调整。需要指出的是，期权的定价计算需要结合市场数据和交易情况进行具体分析，而不同的期权资产也可能适用不同的定价方法，了解期权价格计算方法需要综合考虑历史数据、市场环境和金融工程学的理论基础。
以上就是关于期权价格计算方法有那些的解答，希望以上回答能够帮助到你，如有其它地方不明白的问题，可以电话联系或点击加我微信沟通。
发布于2023-12-11 10:44 上海
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
一对一
搜索更多类似问题 >
75
电话咨询
+微信
咨询
