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期货分析时，跨期套利的理论依据是什么？
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期货入门宝典 跨期套利

期货分析时，跨期套利的理论依据是什么？

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您好，跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

发布于2018-12-5 16:39 成都

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期货跨期套利交易风险原因的分析:跨期套利又称跨月套利,是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利

发布于2018-12-5 16:39 成都

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跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2018-12-5 16:40 成都

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跨期套利的理论基础:①随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零；②同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定。理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。

发布于2018-12-5 16:41 成都

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跨期套利交易作为一种成熟的操作方法,在沪深300指数期货上会有广泛的应用

发布于2018-12-6 10:20 武汉

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期货分析时，跨期套利该怎么实战运用？
你好，实际应用中，套利一般有两种方式，做空价差和做多价差。主要是看价差偏离是否符合当前的基本面逻辑，如果基本面没有太大变化但价格因为技术面、关联品种等因素价格出现明显偏离，这个时候可以反偏离做空...
银河桂顾问 3640
期货分析时，跨期套利有什么特点？
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论...
黄经理 2715
期货跨期套利怎么操作？期货跨期套利有风险吗？
您好，期货跨期套利的操作是这样的，现在由于同品种合约价差跟随季节往往呈现一定的规律性的起伏，并不会大起大落，而跨期套利建仓时是在相反方向建立数量相等的头寸，基本已锁定了最大亏损。当然极...
玉涛经理 1797
期货跨期是什么意思啊? 跨期套利又是什么意思?
你好朋友，期货跨期套利代表是同一个合约交易不同的合约月份进行赚取套利，制定差价的意思非常简单我从业8年对期货是很深的个人见解和认识。可以加我的联系方式辅助您开户。很高兴为您服务
正规期货经理 4194
期货分析时，跨期套利的形式有哪些？
是利用同一商品不同交割月份合约之间的价差进行交易并在出现有利变化时对冲而获利的交易方式。
证券金融7 2282
什么是跨期套利？怎么做跨期套利？
跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利，方法包括模拟交割法和历史价差法。跨期套利的思想是较为简单的，一方面是根据交割制度，捕捉价差偏离无套利区间的机会；另一方面是...
苏经理 4066
#跨期套利# @ 群友热聊中~

赢风吹 15:48

跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利，方法包括模拟交割法和历史价差法。跨期套利的思想是较为简单的，一方面是根据交割制度，捕捉价差偏离无套利区间的机会；另一方面是...

杜彩欣 15:48

我白天上班没时间做投资，期货是不是晚上也能交易？

盈月大神 15:48

期货市场在晚上9点有夜盘开市，方便投资者晚上交易，我把夜盘的交易时间和期货品种整理好发给您~
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