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您好！股指期现套利的收益率由期现价格差与套利仓位共同决定,但实际操作时还需要综合考虑成本控制、时点选择与风险控制等要素,选择最适宜的套利策略,以获得稳定的套利收益。另外股指期货与现货的套利收益率主要取决于两个因素:
1. 期现价格差:股指期货价格与现货价格之间的差值越大,套利机会越高,收益率潜力越大。
2. 套利仓位:套利仓位控制了套利的规模,仓位越大,则套利潜在收益也越高。
股指期现套利收益率的计算公式为:
套利收益率=(期货价格-现货价格)÷现货价格×套利仓位×年化天数
例如,沪深300股指现货价格为3000点,期货价格为3050点,套利仓位为10手(每手300股),年化天数为240天。
则套利收益率=(3050-3000)÷3000×10×300×240÷365=5.41%
从上例可以看出,套利收益率主要由价格差50点与套利仓位10手共同决定。价格差越大或套利仓位越高,收益率会越高。年化天数在计算年化收益时起到调节作用。
实际操作时,投资者还需要考虑以下几点:
1. 合理的价格差:价格差不能太小,否则收益虽有但交易成本可能更高;差值也不能太大,否则套利机会可能消失。一般在20-50点差值内较为适宜。
2. 套利时点选择:要选择持仓结构清晰而且活跃的时段进行套利,如开市集合竞价阶段等。以获得较高的套利效果。
3. 交易成本控制:套利交易频繁,交易成本较高,需要选择手续费较低和提供套利优惠的期货公司以控制成本。
以上就是您问题的解答，希望您满意。如您还有其他期货相关问题可以微信电话联系我，为您做问题的解答。祝您投资顺利，收益长虹哦。如果您对股指期现套利还有任何疑问,欢迎与我联系进行探讨。
发布于2023-6-5 17:46 北京
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