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您好！期货对冲套利是通过期货市场中的价格差异获利的交易策略。主要分为跨期套利和跨品种套利两种:
1. 跨期套利:同一商品不同期限的期货合约之间的价格差异。例如,买入近期合约,卖出远期合约,套利获利来自价格差价。
操作流程:
买入近月期货合约-价格上涨,近月合约价格高于远期合约价格-卖出近月合约,买入远期合约-平仓获利。
2. 跨品种套利:不同但高度相关的商品期货合约之间的价格差异。例如,买入白糖期货,卖出甘蔗期货,获利来自两者价格差价。
操作流程:
买入白糖期货-白糖价格上涨高于甘蔗期货-卖出白糖期货,买入甘蔗期货-平仓获利。
对冲套利需注意以下要点:
1. 选择高度相关的期货品种或期限,价格差异较大,套利空间充足。
2. 关注市场信息,判断价格差异的缘由及后续走势。采取逆势操作,预期差价会缩小。
3. 同时开仓买入与卖出,投资金额相同。这可对冲大部分系统性风险。
4. 监控品种价格变动,差价缩小到一定程度后,平仓退出。
5. 考虑交易费用,差价要大于总费用,才能获利。
6. 定期检验策略有效性,根据市场变化适时调整。
对冲套利虽有一定风险,但通过同时买入与卖出来控制风险,适当操作可以获得稳定利润。但其难度也高于单向买入或卖出。投资者需要对相关品种价格运动规律与交互关系有深刻理解,同时兼顾各种要素,稳健操作。如果您对期货对冲套利有任何问题,欢迎与我探讨。一起学习与进步,实现高效的期货交易!
发布于2023-5-16 09:34 北京
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