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什么是Vega？

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Vega衡量了标的波动率变化对期权价格的影响，即波动率变化一个单位，期权价格产生的变化。认购和认沽期权的Vega均为正值。


Vega的相关公式为：新期权价格=原期权价格 Vega×波动率变化


例：有一张深证100ETF认购期权合约，行权价为3.25元，期权价格为0.2282元，Vega为1.119，此时深证100ETF波动率为17%。在其他条件不变的情况下，如果深证100ETF的波动率变为18%，即增加了1%，则期权理论价格=0.2282 1.119×（0.18-0.17）=0.2394元。


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发布于2023-1-5 12:02 南京
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