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期货中的什么是隐含波动率？

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期货入门宝典隐含波动率

期货中的什么是隐含波动率？

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诸葛经理

期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

隐含波动率是期权的概念，一般隐含波动率会影响期权价格

发布于2018-6-12 08:40 北京

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一对一

诸葛经理股票

帮助7042 好评1269 入驻7年

首发回答

隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数

发布于2018-2-9 16:49 北京

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证券刘经理

您好，隐含波动率是对未来的评估，它是以交易者的推测为基础，因而有可能是错误的，投资时需多方面参考，谢谢

发布于2018-2-9 16:59 北京

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李经理股票

帮助1.9万好评173 入驻8年

这个是未来波动率的预期的，祝您投资顺利

发布于2018-2-26 09:57 北京

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小尹经理股票

帮助4.5万好评1110 入驻7年

你好，隐含波动率是，反推出来的波动率数值是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型。

发布于2018-2-9 16:49 广州

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王经理股票

帮助1251 入驻9年经验丰富

隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。
隐含波动率
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发布于2018-2-9 16:49 成都

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章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

你好，历史波动率,是股票日收益率的标准差乘以根号240隐含波动率,就是按照B-S公式,把权证价格作为已知,反求出波动率,就是隐含波动率

发布于2018-2-9 16:50 杭州

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证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻9年

你好，在实际交易中,交易员一般会使用隐含波动率(ImpliedVolatility)来刻画标的资产的波动状况。对于给定的期权定价模型,隐含波动率是指令模型给出的理论定价

发布于2018-2-9 16:54 武汉

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻8年

你好，隐含波动率(ImpliedVolatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度，权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。一般来说，权证的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡，认购权证波动率小时买入，认沽权证波动率大时卖出。

发布于2018-2-9 16:57 南京

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，波动率，简单的说，就是一种经济形态，它倒底是如何波动，波动的结构倒底是如何进行的实质类问题。和桌子上摆放的苹果，是通过色，香，味，状来表达自己的存在一样，波动率的概念是对波动这样一种实体进行抽象和表达。

发布于2018-2-9 17:24 成都

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首席吴经理股票

帮助7.5万好评6217 从业4年

您好，就是指将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。

发布于2018-2-9 17:45 武汉

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张经理股票

帮助8万好评1837 从业9年

隐含波动率是把权证的价格代入BS模型中反算出来的，它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。目前市场上没有其他的国电电力权证，所以得不到国电电力未来波动率预期的参考数据，那么投资者在计算国电权证的理论价值时，可以参考历史波动率（观察样本可以是最近一年）。正常情况下，波动率作为股票的一种属性，不易发生大的变化。但是如果投资者预计未来标的证券的波动率会略微增大或减小，那么就可以在历史波动率的基础上适当增减，作为输入计算器的波动率参数。

发布于2018-2-9 21:46 杭州

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