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投资组合的方差公式是什么？

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投资组合的方差公式是什么？

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资深谭经理

一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4669 从业7年

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你好，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方

发布于2018-3-8 18:46 杭州

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业9年

该回答已获得12个赞同

用组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)w1=0.8,w2=0.2,var1=0.04,var2=0.01,cov(1,2)=0.01.

发布于2017-10-19 09:42 拉萨

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一对一

王经理股票

帮助7.8万好评2万从业9年

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2各种股票之间不可能完全正相关,也不可能完全负相关,所以不同股票的投资组合可以减低风险,但又不能完全消除风险.一般而言,股票的种类越多,风险越小.关于三种证券组合标准差的简易算法：根据代数公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)

发布于2017-10-19 21:11 上海

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一对一

张经理股票

帮助8.4万好评6760 从业9年

系数为X,A、C证券相关系数为Y,B、C证券相关系数为Z,则三种证券组合标准差=A平方+B平方+C平方+2XAB+2YAC+2ZBC

发布于2017-10-19 09:41 成都

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一对一

王涨股票

帮助1.5万好评291 入驻9年

用到组合方差公式VAR(P)=w1^2var1+w2^2var2+2w1w2cov(1,2)

发布于2017-10-19 09:53 厦门

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻8年

您好，这个是有相关公式的，您可以多多了解一下，祝您投资愉快

发布于2017-10-19 13:18 哈尔滨

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一对一

资深李经理股票

帮助3.7万好评2.2万从业4年

投资组合的方差公式说明投资组合的方差并不是组合中各个证券方差的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。单个证券本身的收益和标准差指标对投资者可能并不具有吸引力，但如果它与投资组合中的证券相关性小甚至是负相关，它就会被纳入组合。

发布于2022-1-14 13:36 天津

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一对一

资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年

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标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系

发布于2017-10-19 09:41 成都

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资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年

您好，这个有专门这方面的公式的吗，希望可以帮助到您

发布于2017-10-19 09:50 深圳

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一对一

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1029 从业5年

投资组合的收益：R_{w}=w_{a}R_{a}+w_{b}R_{b}，w_{i}表示i资产在投资组合中的比例。方差的运算公式：\\sigma^2(ax+by)=a^{2}\\sigma^2(x)+b^{2}\\sigma^2(y)+2abCov(x,y)

发布于2017-10-19 10:06 上海

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一对一

小肖经理股票

帮助2.3万好评131 入驻9年

您好，这个可以在交易软件里面查询到的

发布于2017-11-7 10:34 成都

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说“在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少?”。用公式表达为：

Prob(∧P>VaR)=1－c

发布于2018-2-26 15:35 成都

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一对一

杨经理股票

帮助8.4万好评703 从业7年

组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次如果不理解或者需要这方面的支持，可以联系我为你服务。欢迎咨询，手续费利息极低

发布于2021-12-27 14:26 温州

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一对一

资深杨经理股票

帮助3607 好评5136 从业4年

投资组合的方差公式可以表示为：

σ^2p = w1^2σ1^2 + w2^2σ2^2 + 2w1w2σ1σ2ρ12

其中，σ^2p是投资组合的方差，w1和w2分别是股票1和股票2的权重，σ1和σ2分别是股票1和股票2的标准偏差（也称为波动率），ρ12是股票1和股票2之间的相关系数。

发布于2023-5-29 16:55 南京

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一对一

资深赵经理股票

帮助7705 好评7844 从业3年

投资组合的方差公式可以用以下的数学公式表示：

σ^2p = ∑∑(wiwjσiσjρij)

其中，σ^2p是投资组合的方差；wi和wj是第i个和第j个资产在投资组合中的权重比例；σi和σj分别是第i个和第j个资产的标准差；ρij是第i个和第j个资产的相关系数。

简单来说，这个公式计算了每个资产在投资组合中所占的权重、其本身的波动率以及不同资产之间的关联程度对整个投资组合风险的影响。投资组合的方差越小，代表该投资组合的风险越低；反之，方差越大则意味着该组合的风险越高。因此，在实际投资过程中，投资者需要根据自己的风险承受能力和投资目标合理配置投资组合权重，以达到最优化投资组合的目的。

发布于2023-6-5 15:12 杭州