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期权期货BS模型中N怎么算？

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期权期货BS模型中N怎么算？

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韦经理

一对一

资深王经理股票

帮助4.2万好评1663 从业10年+

官方评定为【优质回答】

black-scholes考虑了期权的时间价值。bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式

发布于2017-5-26 10:42 上海

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韦经理股票

帮助4978 入驻10年+ 行业top

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您好，比较复杂建议您去百度相关网页

发布于2017-5-26 10:30 南宁

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黄经理股票

帮助4717 入驻9年知无不言

您好，这里不可以放图片和比较复杂的公式，您可以在网上搜索答案。国泰君安是具有全牌照业务的大券商，超低佣金，服务好，网上开户请点击我头像详细了解，祝您投资愉快。

发布于2017-5-26 15:52 南宁

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8397 从业10年+

你可以在网上找找,应该是有介绍的。

发布于2017-5-31 10:03 拉萨

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张经理股票

帮助7.4万好评1.1万入驻10年+

你可以在网上找找,应该是有介绍的。我司证券炒股佣金低至.5（含规费和过户费），如果你的佣金高于比率这个请私聊；如果看不懂自己的交割单算不来佣金请私聊；如果是短线的注重投资成本在意产出比，更应该私聊。（真正的土豪例外哈）同时可办理创业板、港股通、新三板、期货、网下打新等业务。

发布于2017-6-9 12:12 广州

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王经理股票

帮助7.8万好评2万从业10年+

你可以在网上找找,应该是有介绍的。可办理股票开户等各种业务，超低佣金.5至.2，资产量大的可以佣金。服务好，交易通道快捷便利，可以快速成交，比如挂单买入可以更加快速，降低成本。如果您有需求可以随时点击我头像和我沟通。

发布于2017-6-15 22:10 上海

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，.bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式，你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。2.你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型

发布于2018-3-30 17:24 成都

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章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径

发布于2018-4-27 16:34 杭州

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资深小秦股票

帮助8.7万好评153 从业3年

您好，很高兴能够和您交流。期权期货BS模型中N是指标准正态分布的累积概率密度函数，它是计算期权价格和风险敞口的关键参数之一。在BS模型中，计算N通常需要使用统计软件或计算器来进行复杂的计算过程。不过，我们公司的专业团队都拥有丰富的经验和技能，可以帮助您解决这些问题，并提供非常优质的服务。如果您对期权期货投资感兴趣，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务！小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 13:16 成都

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