刚学会写策略的人有个共同倾向：不断往里加东西。今天加个均线过滤，明天加个成交量条件，后天加个止损模块，代码从三十行写到三百行，回测曲线也从一条直线变成漂亮的上升线。然后实盘一上，全崩。

这不是策略变强了，是过拟合变重了。新手最该做的是先砍三块。

第一块，砍掉多余的技术指标。指标之间有大量共线性，MACD 和均线本质都在描述趋势，RSI 和乖离率都在描述偏离。同时用三个趋势指标，不会让判断更准，只会让信号更难触发，最后变成「条件苛刻所以交易极少，交易极少所以回测好看」。

第二块，砍掉精细的止盈止损参数。很多人把止损设成百分之二点三、止盈设成百分之六点七，这类小数位参数几乎一定是拟合出来的，换个市场立刻失效。止损该由一个逻辑决定，比如跌破某个结构位，而不是由调参决定。

第三块，砍掉多条件叠加的入场。入场条件超过三个，样本量会急剧缩小，回测的统计意义就没了。一个策略一年只交易五次，赚了也说明不了什么。

砍完之后，代码往往只剩二三十行，回测曲线也没那么好看了，但它的逻辑你能一句话讲清楚。能一句话讲清楚的策略，才有机会在实盘活下来。

还有一个判断复杂度的土办法：把策略里的条件一条条删掉，看回测掉多少。如果删掉任意三条，结果几乎不变，说明那些条件本来就是噪音，留着只会让实盘更难成交。

真正重要的条件，删掉之后结果会明显变差，且变差的方向符合逻辑，不是随机波动。

判断标准：如果你的策略需要写一页纸来解释逻辑，那它多半不是策略，是一堆条件的堆叠。

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