这件事听起来像工程细节，但它决定了你后面能不能有效地优化策略。写第一个策略时就把日志字段定好，比跑通之后再补要省事得多。

需要哪些字段。

1、时间。信号时间、委托时间、成交时间，三个都要有。有了这三个时间，才能算出延迟在哪个环节。

2、标的信息。代码、名称、方向。看似简单，但不同接口返回的代码格式可能不一样，统一格式能避免很多低级错误。

3、价格。信号触发时的价格、委托价、成交价。这三个价格的差异就是你的滑点，逐笔记录下来，后面统计才准。

4、数量与资金。委托数量、成交数量、占用资金、剩余可用资金。这几项能帮你定位资金管理的问题。

5、状态与原因。成交、部分成交、撤销、拒绝，以及拒绝的原因码。拒绝原因是最有价值的信息，它直接告诉你策略在哪里被卡住了。

6、策略上下文。当前持仓、当前信号值、当前参数。参数这一项特别重要，因为你会不断调参，不记录的话，一个月后完全不知道当时用的什么。

有了这些字段，你能做的事情就多了：算真实成本、算信号延迟、按参数分组统计、找到拒绝的规律。没有这些字段，所有分析都只能靠感觉。

判断标准：一个月后，你能不能只用日志还原出某一笔交易的完整决策过程？能，说明字段设计到位；不能，说明还缺东西。

还有一个必须记的字段：订单编号。委托发出后返回的订单号，是后面查成交、撤单、对账的唯一凭据。日志里不记这个，出问题时就无法把本地记录和券商回报对上。很多人吃这个亏，是因为觉得它没用。

还有一个长期收益：日志规范之后，你可以把不同版本的策略放在一起比较。同样的字段、同样的统计口径，横向对比才有意义。很多人做了十几个版本，却因为日志口径不一致，无法说清到底哪一版更好，最后凭印象选了错的那个。

再补一条：日志的格式不要中途改。前期定好字段顺序和命名，后面一直沿用。中途改格式会导致前后数据无法合并分析，前期积累的记录全部作废。定格式这件事，宁可多花十分钟想清楚。

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