QMT自带示例模板，很多人直接在模板上改几行就上线。模板本身没问题，但它有几个默认设定，不改会带来隐蔽的偏差。

一、标的范围

模板通常用一只标的做演示，代码里写死了一个代码。改成多标的时，要检查所有引用该代码的地方：取数、下单、持仓查询、日志。

遗漏一处的典型症状是：回测里十只股票，实际只有一只在交易。

二、仓位计算

模板里的下单数量往往是固定股数，为了演示方便。实际使用要改成按资金比例计算，并且考虑整手取整、可用资金、最小委托单位。

固定股数在不同价格的标的上，风险敞口差异巨大。

三、手续费和滑点

模板的回测设置里，费用经常是零或者极低。不改的话，高频策略的回测收益全是假的。

至少要配上佣金、印花税、过户费，滑点按标的流动性分档。

四、成交假设

模板常用"当根K线收盘价成交"，这在现实中做不到。要改成次日开盘或均价成交，并且加上涨跌停、停牌的可成交判断。

这一处不改，回测收益会系统性偏高，而且偏得很均匀，不容易发现。

五、日志和异常

模板几乎没有异常处理，取数失败就崩。实盘必须补上重试、超时、状态校验。

六、改的顺序

第一步，原样跑通模板，确认环境没问题。第二步，只改标的范围，跑一遍看结果是否合理。第三步，改仓位计算。第四步，改信号逻辑。第五步，补成本和异常。

每改一步都回测一次，和上一步对比。这样出问题时能立刻定位是哪一处改动引起的。

七、保留原始副本

改之前先另存一份，不要覆盖原文件。改崩了能退回去，比从头再写一遍省时间。

八、一个反面教材

最常见的失败路径是这样的：模板跑通，直接改成自己的信号，回测很好看，上线。第一周发现持仓数量和预期不符，因为仓位计算还是模板里的固定股数；第二周发现收益比回测差一大截，因为成本设置是零；第三周遇到停牌标的无法买入，策略卡住。

三处问题都出在没改默认值上，和信号逻辑毫无关系。这也是为什么改模板要按顺序来，而不是一口气全改掉。

模板是起点，不是答案。它省掉的是搭架子的时间，不是思考的时间。

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