策略是一点点改出来的。今天调个参数，明天加个过滤条件，三个月后回测变好了，但你未必说得清是哪一处改动起了作用。没有留痕，优化就变成了碰运气。

一、为什么必须留痕

第一个原因是可以回滚。改动后实盘变差，你需要快速回到上一个可用版本。没有版本记录，只能凭记忆一点点改回去，风险更大。

第二个原因是可以归因。想知道哪处改动有效，必须能对比改动前后的结果。

第三个原因是防止遗忘。半年后回头看，你会发现很多代码自己都不认识，不知道为什么加那一行。

二、留什么

每次改动记录四项：改了什么、为什么改、回测结果如何、是否上线。

"改了什么"要具体到文件和函数，不要写"优化了逻辑"这种废话。

"为什么改"最重要。写清楚是基于什么观察、什么假设。这条记录在未来会反复被用到。

"回测结果"附关键指标：收益、回撤、换手。方便横向对比。

三、怎么留

最轻量的做法是用版本管理工具，每次提交写清楚说明。提交说明的格式可以固定：一句话概括，然后列改动点和原因。

参数不要写死在代码里，单独放一个配置文件。这样调参数不算改代码，但配置文件也要纳入版本管理。

如果不想用工具，至少保留"策略名加日期加版本号"的文件副本，配合一个表格记录每次改动。笨办法，但有效。

四、版本号的规则

建议用三段式：主版本、次版本、修订号。

逻辑变了升主版本，比如换了信号体系；加过滤条件或者改参数范围升次版本；修 bug 升修订号。

实盘运行的版本单独打标记，一眼能看出当前跑的是哪一个。

五、回滚的演练

改坏了怎么退回去，这个操作要提前练一遍。真出问题时再研究怎么回滚，往往手忙脚乱。

六、一个容易忽略的点

数据和代码要对应。某个版本的回测结果，是基于某个版本的数据。如果数据更新了，老版本重跑结果会不一样。所以回测报告里要记下数据截止日期。

七、这件事的价值

留痕不会让策略变好，但它让你每一次改进都建立在上一版的基础上，而不是反复推倒重来。半年下来，差距会非常明显。

写代码的时间是成本，写记录的时间是投资。

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