刚接触QMT的Python策略，最容易懵的是这两个函数：init和handlebar。文档里写得很技术，其实用一句话就能说清：init是开场前布置场地，handlebar是每一秒都在发生的现场指挥。

一、init：只在启动时执行一次

策略启动的时候，init跑一遍，之后再也不跑。它的作用是做准备：

设置股票池，告诉策略要盯哪些标的；

设定参数，比如均线周期、仓位比例、止损幅度；

订阅行情，声明需要哪些品种、哪种频率的数据；

初始化状态变量，比如记录当日已下单次数、记录持仓成本。

新手常犯的错是把交易逻辑写进init。结果就是策略启动时下一单，之后再也不动。

二、handlebar：每根K线或每笔行情触发一次

handlebar是策略的心脏。每到一根新的K线，或者每来一笔逐笔行情，它就自动执行一次。你所有关于买和卖的逻辑，都写在这里面。

典型结构是四步：先取当前数据，再算指标，然后判断条件，最后发委托。

关键是理解它的执行频率。如果你订阅的是日线，一天只触发一次；订阅分钟线，一分钟一次；订阅逐笔，每笔都触发。选错频率，策略的行为会完全变形。

三、三个高频错误

第一个，把重活放在handlebar里。每次触发都重新读全量历史数据、重新算一遍长周期指标，跑几十只标的就会卡死。正确做法是在init里准备好，在handlebar里只做增量更新。

第二个，没有防重复下单。条件连续满足时，同一个信号会连着发好几笔委托。解决办法是用一个状态变量记录是否已持仓，发单前先判断。

第三个，把状态变量写在函数内部。函数内的局部变量每次调用都会重置，你的计数器永远归零。要在init里初始化，作为全局状态来用。

四、一个判断自己写对没写对的方法

在handlebar开头打一行日志，输出当前时间和标的。跑一遍回测，看日志出现的次数和时间点是否符合预期。如果日志刷得飞快，说明订阅频率选错了；如果只有一行，说明handlebar根本没被触发。

这两个函数搞明白，QMT的策略框架就通了八成。剩下的都是在这两个位置上做加减法。

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