零基础写 QMT 自定义策略，不用先学成 Python 工程师，只要搞懂“两个必写函数 + 一个下单函数 + 防重复发单”这三件事，就能跑通第一个双均线策略。下面按“框架→代码→避坑→上线”四步走。详询量化开通和低佣优惠，请点击头像与我联系！

一、QMT 策略的固定骨架

QMT 的 Python 策略（标准版模型研究里写）只认两个入口函数，缺一个都跑不起来：

• init(ContextInfo)：策略启动时只跑一次，干三件事——绑账号、定标的、设参数（均线周期、资金账号等）。
• handlebar(ContextInfo)：每根 K 线触发一次（实盘最后一根 K 线随 tick 刷新会多次调用），所有“取数据→算指标→判断信号→下单”都写这里。
• 文件第一行必须写​ #coding:gbk（防中文注释乱码）。
• 跨函数传递变量别用 global，统一挂到 ContextInfo.xxx 上（如 ContextInfo.ma_short = 5）。

二、第一个能跑的策略：日线双均线（金叉买/死叉卖）

直接复制进 QMT「模型研究 → 新建 Python 策略」就能编译，标的界面选 510300 或 000001 都行。

#coding:gbk
import numpy as np

def init(ContextInfo):
    # 界面选的标的自动拼成 000001.SZ 这种格式
    ContextInfo.stock = ContextInfo.stockcode + "." + ContextInfo.market
    ContextInfo.set_universe([ContextInfo.stock])
    ContextInfo.short_n = 5
    ContextInfo.long_n = 20
    ContextInfo.accountid = "testS"   # 回测填testS，实盘改成你的资金账号
    ContextInfo.has_order_today = False  # 防重复发单锁

def handlebar(ContextInfo):
    # 历史K线回放时不发单，只在最后一根实时K线判断
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 取近 long_n 根日线收盘
    data = ContextInfo.get_market_data(["close"], [ContextInfo.stock],
                                       period="1d", count=ContextInfo.long_n)
    close = data["close"][ContextInfo.stock]
    if len(close) < ContextInfo.long_n:
        return

    ma5 = np.mean(close[-ContextInfo.short_n:])
    ma20 = np.mean(close[-ContextInfo.long_n:])

    pos = ContextInfo.get_position(ContextInfo.stock).volume  # 持仓股数

    # 每天只尝试一次，避免tick级重复触发
    if ContextInfo.has_order_today:
        return

    if ma5 > ma20 and pos == 0:
        # 23=买入, 1101=单股普通单, 5=最新价, -1=价格忽略, 100股=1手
        passorder(23, 1101, ContextInfo.accountid, ContextInfo.stock,
                  5, -1, 100, "dual_ma", 1, "buy1", ContextInfo)
        print("金叉信号：买入100股")
        ContextInfo.has_order_today = True

    elif ma5 < ma20 and pos > 0:
        passorder(24, 1101, ContextInfo.accountid, ContextInfo.stock,
                  5, -1, pos, "dual_ma", 1, "sell1", ContextInfo)
        print("死叉信号：卖出全部持仓")
        ContextInfo.has_order_today = True

想每天重置发单锁，可在 init 里配合 run_time 定时任务每天开盘清 has_order_today=False，新手先手动重跑策略也能用。

三、核心函数 passorder 参数白话版

passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, price, volume, strategyName, quickTrade, userOrderId, ContextInfo)

• opType：23=股票/ETF/转债买入，24=卖出
• orderType：1101=按股数下单（股票100整数倍，转债10张整数倍）
• accountid：资金账号字符串
• orderCode：000001.SZ 带后缀格式
• prType：5=最新价，11=指定价（此时 price 生效）
• price：prType=5 时填 -1 即可
• volume：买入股数/卖出张数
• quickTrade：0=K线走完才报单（回测同款）；1=当根K线末tick立即发（需 is_last_bar 配合）；2=不管历史K线立即发（历史回放会乱下单，实盘慎用）
• 最后 ContextInfo 必传

四、零基础最容易卡住的 5 个坑

1. 没下 Python 库：首次登录 QMT 必须点「我的 → 下载 Python 库」，否则 import numpy 全红。
2. 历史 K 线疯狂废单：漏写 if not ContextInfo.is_last_bar(): return，回测逐根回放时把历史信号全发一遍。
3. tick 级重复下单：实盘最后一根 K 线每个 tick 都进 handlebar，必须用“当日已下单锁”或查 get_waiting_order 去重。
4. 数量不合法：股票不是 100 股整数倍、转债不是 10 张整数倍、可用资金不够，直接废单。
5. 跑模型研究不生效：在编辑器点“运行”只是出信号，必须进「模型交易」加载策略，选模拟或实盘模式才真正监控发单。
   

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