QMT 做网格，适配交易品种，ETF 和可转债都能做，但参数脾气完全不同——ETF 波动小、转债 T+0 高波动，套同一套参数必翻车。咨询量化开通和低佣优惠，请点击头像联系。

一、先选标的与权限（别上来就写代码）

• ETF：选宽基/活跃行业（510300、588000、159915 等），无印花税，佣金优惠一些的适合网格；账户正常就能买。

• 可转债：需单独签可转债风险揭示书，T+0 无涨跌幅限制但流动性和溢价率差异大，选双低（价格<115+溢价<30%）+ 日均成交>5000 万的标的，远离临期债和庄债。

二、ETF 与转债参数对照（可直接参考）

- 沪深300ETF(510300)：价差 0.02~0.03 元，单笔 500~1000 股，区间取近 20 日箱体±3%

• 科创50ETF(588000)：价差 0.02~0.04 元，波动略大

- 双低转债：百分比 1% 买入 / 1% 卖出（非对称可设买 1% 卖 1.2%），单笔 10 张，ATR 自适应更佳

• 高波动转债（日振幅>3%）：百分比 1.5%~2%，或切 ATR 波动率网格，间距取 ATR×0.5~1

三、回测与实盘上线顺序（别跳步）

1. QMT 里先跑盘后回测：选近 3 个月历史，加佣金、滑点 0.1%，看成交笔数/最大回撤/单边市表现。

2. 切「模型交易」模拟盘跑 1~2 周，看日志里废单原因（价格越界/可用不足/非交易时间）。

3. 实盘先 1 手 ETF 或 1 张转债跑 3 天，确认断网重连、成交补单、14:50 复原都正常。

4. 再按“网格资金占总资金 ≤30%，留 20% 现金备用”放大仓位。

四、ETF/转债网格专属避坑

• 间距太密：ETF 设 0.01 元、转债设 0.3%，手续费和滑点吃掉全部利差，实盘必亏。

- 不设上下限：转债单日波动 5%+，跌破下限还补仓 → 满仓套死；ETF 突破上限还卖 → 踏空后网格失效。

• 满仓跑网格：下跌中继没钱补，网格变“价值投资”，失去高抛低吸意义。

- 忽略 T+0 特性：转债可日内来回，但 QMT 普通股票户下单频率过高会触券商异常交易监控，单标的一天成交别超 200 笔，撤单率控 50% 内。

• 隔夜跳空：转债隔夜正股停牌/公告，早盘跳空穿透多档网格，必须靠“区间下限停买+开盘前不挂单”兜底。

- 本地运维：QMT 断网即停，实盘机专机+UPS+有线，每天 9:31 查一次心跳日志。

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