QMT量化交易系统新手指南，获取财务数据ContextInfo.get_financial_data 函数？（上）

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财务数据在量化策略开发中的作用，是将上市公司的基本面信息，转化为可量化、可回测、可交易的数学信号。如果说价量数据回答“股票在怎么动”，财务数据则试图回答“公司到底好不好”。

当前量化投研中，量价类策略的同质化已非常严重，而基本面数据仍是一座待挖掘的“富矿”。财务数据在量化策略中的核心作用，主要体现在以下三个层面：

一、加工为有效选股因子（Alpha挖掘）

这是财务数据最基础也最核心的应用——将原始财务指标通过量化处理，转化为对股票未来收益具有预测能力的选股因子。

以ROE和EP的预测模型为例：量化模型先预测每家公司的ROE和EP，再将结果代入公式计算出潜在收益率（IR），最后根据IR值排序选股构建组合。这是典型的财务数据→因子→策略的转化路径。

二、构建特定规则的选股策略

在单因子基础上，财务数据还可以组合成具有明确基本面逻辑的复合策略：

1.PB-盈利组合：结合估值与盈利能力双重筛选；

2.GARP组合（Growth at a Reasonable Price）：寻找合理价格下的成长股；

3.基本面优选小盘组合：在小盘股中筛选基本面扎实的标的；

4.“好公司、好价格”二维筛选：基于利润增长趋势、分析师预期、估值、市场反应等维度综合判断。

这类策略的投资逻辑清晰，策略容量大，相较于纯量价策略具有更强的可解释性和差异化优势。

三、分析基本面现象与统计校验

财务数据还可以用于验证和量化基本面逻辑。例如：

1.考察是否有公司可以同时满足盈利能力强、增长快、现金流好，并寻找其中的投资机会；

2.通过财务附注、分析师研报文本等非结构化信息挖掘更深层的基本面信号；

3.构建个股基本面风险量化预警模型，实现上市公司风险的批量筛查。

ContextInfo.get_financial_data - 获取财务数据

财务数据接口有两种用法，入参和返回值不同，具体如下

用法1，返回目标数据对象

原型

ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, enDate, report_type = 'announce_time')

释义

获取财务数据，方法1

提示

选择按照公告期取数和按照报告期取数的区别：

若某公司当年4月26日发布上年度年报，如果选择按照公告期取数，则当年4月26日之后至下个财报发布日期之间的数据都是上年度年报的财务数据。

若选择按照报告期取数，则上年度第4季度（上年度 10月1日- 12月31日）的数据就是上年度报告期的数据。

返回值

函数根据stockList代码列表,startDate,endDate时间范围，返回不同的的数据类型。如下：

示例：

# coding:gbk

def init(C):

 pass

def handlebar(C):

 #取总股本和净利润

 fieldList = ['CAPITALSTRUCTURE.total_capital', '利润表.净利润']  

 stockList = ["xxxxxx1.SZ","xxxxxx.SZ","xxxxxx.BJ"]

 startDate = '20171209'

 endDate = '20231204'

 data = C.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate, report_type = 'report_time')

 print(data)

返回值:

Dimensions: 3 (items) x 1453 (major_axis) x 2 (minor_axis)

Items axis: xxxxxx1.SZ to xxxxxx.BJ

Major_axis axis: 20171211 to 20231204

Minor_axis axis: total_capital to 净利润

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