趋势跟踪（Trend Following）是量化交易中最为经典且经久不衰的策略类型。其核心哲学是“截断亏损，让利润奔跑”。在2026年的市场中，虽然算法交易增加了市场的随机扰动，但中长期的趋势依然由基本面和资金合力驱动。编写一个简单的趋势跟踪策略，通常以均线系统为基础。

首先，我们需要定义“趋势”。最常用的方式是双均线交叉逻辑。例如，定义一条5日均线为快线，20日均线为慢线。当快线向上突破慢线时（金叉），视为上涨趋势确立，触发买入信号；当快线向下击穿慢线时（死叉），视为趋势反转，触发卖出信号。

在编写策略代码时，逻辑结构如下：

订阅行情数据：实时获取目标标的（如沪深300ETF）的K线数据。

计算指标：利用历史收盘价序列，计算当前时刻的MA5和MA20值。

信号判定：对比当前和上一根K线的均线数值。如果上一根K线MA5 < MA20，且当前K线MA5 >= MA20，则产生买入信号。

执行下单：调用交易接口，执行全仓或按比例买入。

简单的均线策略在震荡市中会频繁产生“打脸”信号，导致连续的小额亏损（磨损）。为了优化，2026年的开发者通常会引入过滤器。例如，只有当成交量同时放大，或者RSI指标处于强势区时，才认可该趋势信号。此外，止损位的设置至关重要。趋势策略不预设目标价，但必须预设离场点，通常使用移动止损（Trailing Stop），即随着价格上涨不断上抬止损线。

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