2026年，Python编写量化策略已趋于模组化。在QMT中完成一个策略通常分为定义初始化函数、数据订阅和执行逻辑三个环节。

初始化函数init(ContextInfo)用于设置策略的基本信息，如基准股票、交易时间等。数据订阅部分则告诉系统需要哪些股票的K线或盘口数据。

最核心的是handle_bar函数。系统每收到一根新的K线，都会自动调用该函数。投资者在这里编写买卖逻辑，如：如果收盘价站上20日均线，则执行下单。这种结构清晰明了，即使是编程新手也能快速掌握。

写好策略后，通过QMT自带的编辑器可以直接点击运行进行回测，观察策略表现。

无论是代码编写还是实盘落地，选择一个能提供全面技术支撑的平台至关重要。目前国金证券仅需10万资金门槛即可开通QMT/PTrade权限。同时，国金证券的两融业务已全面支持线上快速办理，并提供贴心的量化社群答疑，帮助投资者跨越从理论到实战的鸿沟。