沪深300股指期权交易规则规范了关键交易参数与操作流程。手续费结构包括每张合约15元的开仓及平仓费用，行权手续费为每张1元，无额外申报费。买方权利金由成交价格乘以100元确定。卖方保证金计算较为复杂，具体数值需参考交易软件界面。合约标的为沪深300指数，合约乘数设定为每点100元人民币。期权类型分为看涨（代码C）与看跌（代码P），报价以指数点为单位，最小变动价位为0.2点。每日价格波动限制为前一交易日收盘指数的±10%。合约月份涵盖当月、后续两个月及三个季月。交易时间安排为每周一至周五（法定节假日除外），采用集合竞价与连续竞价机制，开盘集合竞价时段为9:25至9:30，连续竞价分为上午9:30至11:30和下午13:00至14:57，收盘集合竞价时段为14:57至15:00。最后交易日确定为合约到期月份的第三个星期五，遇法定假日顺延。行权价格覆盖前日收盘指数上下10%区间，并根据价格水平划分间距：当月及下两个月合约中，价格≤2500点时间距25点，2500至5000点时50点，5000至10000点时100点，＞10000点时200点；季月合约中，价格≤2500点时间距50点，2500至5000点时100点，5000至10000点时200点，＞10000点时400点。行权方式为欧式，仅限最后交易日执行，交割采用现金形式。

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