持久化机制的重要性

在量化交易过程中，由于服务器故障、策略调整等多种情况可能导致正在运行的模拟或实盘策略意外中断并需要重启。此时，若仅依赖内存存储全局变量，则这些关键数据将在交易暂停时丢失。因此，实施持久化处理是保障量化交易连续性和稳定性的关键措施。

量化框架的持久化实现方式

系统采用pickle模块对股票池、账户详情、订单记录以及通过全局变量g定义的各项参数进行保存。具体操作流程如下：

• 触发时机：框架会在每日开盘前（before_trading_start）、数据处理阶段（handle_data）及收盘后（after_trading_end）自动执行持久化信息的更新与存储操作。
• 恢复顺序：当券商系统升级或环境重启导致交易中断后重新开启时，框架会先调用策略的initialize函数完成初始化设置，随后加载并恢复之前保存的持久化数据。
• 变量覆盖规则：如果持久化文件中包含策略定义的全局对象g中的变量，那么这些变量的值将优先于initialize函数中的初始赋值被采用。
• 不可序列化限制：无法被序列化的变量（如涉及I/O操作的文件句柄、实例化的类对象等）不会被保存。建议在initialize函数中为此类变量命名时以双下划线“__”开头，将其标记为私有变量，从而避免被纳入持久化范围。

通过合理运用上述持久化机制，可以有效确保量化策略在异常情况下的数据完整性和运行连续性，为交易提供可靠保障。

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