QMT实盘模型介绍

当你回测结束，你需要开始实盘模型，注意这里提到的实盘，指的是接收未来 K 线的数据，生成策略信号，进行交易下单。

1.运行实盘模型，QMT 系统提供两种交易模式：

默认的交易模式为逐 k 线生效 (passorder函数快速交易quicktrade参数填 0 即默认值)，适用与需要在盘中模拟历史上逐 k 线的效果需求。例如选择一分钟周期，将下单判断，下单函数放在handlebar函数内，盘中主图每个分笔 (三秒一次)会触发一次handlebar函数调用，系统会暂存当前handlebar产生的下单信号。三秒后下一个分笔到达时，如果是新的一分钟 k 线的第一个分笔，判断上一个分笔为前一根k线最后分笔，会将暂存的交易信号发送给交易所，完成交易。如到达的下一个分笔不是新一根 k 线的，则判定当前 k 线未完成，丢弃暂存的交易信号。1 分钟 k 线情形，每根k线内会有 20 个分笔，前 19 个分笔产生的信号会被丢弃，最后一个分笔的信号，会在下一根k线，首个分笔到达时，延迟三秒发出。系统自带的ContxtInfo也做了同样的等待，回退处理，逐 k 线模式的交易记录可以保存在ContextInfo对象的属性中。

QMT 系统也支持立即下单的交易模式，passorder函数的快速交易quicktrade参数填 2，可以在运行后立刻发出委托，不对信号进行等待，丢弃的操作。此时需要用普通的全局变量(如自定义一个Class a())保存委托状态，不能存在ContextInfo的属性里。

2.实盘的撮合规则以交易所为准。股票品种的话，价格不能超过 2% 的价格笼子否则废单。数量超过可用数量时会废单。

3. 实盘模型需要在模型交易界面执行。模型交易界面，选择新建策略交易，添加需要的模型。运行模式可以选择模拟或实盘。

选择模拟信号模式，在策略信号界面显示买卖信号，不实际发出委托。

选择实盘交易模式，显示的策略信号会实际发出到交易所。

运行机制对比

QMT 系统提供两大类(事件驱动与定时任务)，共三种运行机制。

逐 K 线驱动：handlebar

handlebar是主图历史 k 线+盘中订阅推送。运行开始时，所选周期历史 k 线从左向右每根触发一次handlebar函数调用。盘中时，主图品种每个新分笔数据到达，触发一次handlebar函数调用。

事件驱动 ：subscribe 订阅推送

盘中订阅指定品种的分笔数据，新分笔到达时，触发指定的回调函数。

#定时任务 ：run_time 定时运行

指定固定的时间间隔，持续触发指定的回调函数。

不同机制匹配不同场景需求

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！

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