文末有PTrade/QMT开通攻略，费率参考标准！

做量化交易时，上市公司的财务数据是策略回测和选股的核心依据—— 净利润、营收、资产负债率这些关键指标，直接影响策略的有效性。但很多用 Ptrade 的朋友反馈：“明明调用了 get-fundamentals 接口，却经常拿不到数据”、“一到盘前就拥堵，数据加载半天没反应”。

为什么 get-fundamentals 接口会 “掉链子”？

首先要明确一点：PTrade 的财务数据接口（get-fundamentals）是通过 http 在线获取数据的。这种方式的好处是实时性强，但缺点也很明显 —— 一旦遇到网络拥堵、服务器访问高峰，就容易出现应答失败、返回数据为空的情况。

比如盘前很多人集中调用接口，或者单次请求的数据量太大，都可能导致接口“罢工”。所以想稳定获取数据，不能只靠 “单次调用”，必须先做好 “基础准备”：给接口加个 “循环迭代机制”。

简单来说，就是让程序在调用接口后判断是否拿到数据—— 如果返回为空，就自动重新调用，直到获取成功再退出循环。这一步是 “保底操作”，能解决 80% 的 “数据拿不到” 问题，但光有保底还不够，还要避开两个关键 “坑点”。

别在盘前 “扎堆” 调用，尽量错开高峰期

很多人习惯在 before-trading-start（）函数里调用财务数据，因为这个函数会在交易日开盘前（默认 9:10）自动执行，刚好能为当天的策略准备数据。

但问题就出在“默认执行时间” 上 —— 所有用这个函数的人，都会在 9:10 左右同时调用接口，直接造成服务器拥堵，数据自然就拿不到了。

想解决这个问题，有两个办法：

1、给函数加“延迟”：如果一定要用 before-trading-start（）函数，可以在调用财务数据前，先用 sleep（）函数设置延迟。比如 sleep（600），就是让程序延迟 10 分钟（600 秒）再执行，原本 9:10 的执行时间，就变成了 9:20，完美错开高峰期。

2、改用定时函数：直接放弃 before-trading-start（），用 run-daily（）函数自定义执行时间。比如把执行时间设为 9:00（比默认时间早 10 分钟），或者 9:30（开盘后），根据自己的策略需求灵活调整，避免和其他人 “挤破头”。

注意接口 “流量限制”，别一次 “贪多”

除了拥堵，另一个常见问题是“接口被限流”—— 很多人以为调用接口时，数据拿得越多越好，结果一次请求太多数据，直接触发了 Ptrade 的流量限制，接口反而用不了。

这里要牢记 get-fundamentals（）接口的两个限制规则：

1、每秒调用不超过 100 次：如果需要多次调用接口，一定要在两次调用之间加 sleep（）延迟，比如每次调用后 sleep（1），确保每秒调用次数在限制内。

2、单次最大调用 500 条数据：这里的 “500 条”，指的是 “1 只股票 ×1 个数据表 ×1 个字段” 算 1 条。比如你要获取 5000 只股票的 10 年一季报数据，算下来就是 5000×1×10=50000 条，远超单次限制，必须分多次调用，每次调用后 sleep（1），避免限流。

举个例子：如果要获取 5000 只股票的年报数据，建议分 10 次调用，每次调用 500 只股票的数据，每次调用后 sleep（1）秒，既符合流量限制，又能稳定拿到数据。

最优解决方案

盘前把数据下载到本地，避免反复调用占用资源

其实不管是错开高峰期，还是注意流量限制，本质上都是“减少接口实时调用的压力”。而最稳妥、最高效的方式，是提前把财务数据下载到本地。

具体操作很简单：在非交易时间（比如前一天晚上，或者当天 8:30 前），通过接口把需要的财务数据（比如所有股票的最新季报、年报）一次性下载到本地硬盘，保存成 Excel 或 CSV 文件。

这样一来，当天做策略时，直接从本地读取数据，根本不用再调用在线接口—— 既不用担心拥堵，也不用怕限流，还能减少程序对网络资源的占用，策略运行速度也会更快。

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