通过miniQMT每天晚上定时买入涨停板股票，暂不包含选股操作。

1. 定时任务设置

schedule.every().day.at("22:00").do(lambda: order_util.buy_custom(['000716.SZ']))

这行代码使用了schedule库来设置一个定时任务，每天的22:00执行一次指定的函数。这里使用的是匿名函数（lambda），调用了order_util模块中的buy_custom方法，并传入了一个包含股票代码的列表['000716.SZ']。定时时间根据券商不同，清算时间不一样，国金证券是晚上十点，只要能排在自己券商的前面，就算尽人事了，第二天交易所随机扫单时的顺序就不是我们能控制了。

2. 定义买入函数

def buy_custom(trade_code_list):    a.name = '手动交易'    a.trade_code_list = trade_code_list    a.tick_dict = xtdata.get_full_tick(a.trade_code_list)     for stock_code in a.trade_code_list:                buy_stock_stop(stock_code, 100, a)

2.1 初始化交易参数

a.name = '手动交易'a.trade_code_list = trade_code_lista.tick_dict = xtdata.get_full_tick(a.trade_code_list)

• a.name = '手动交易'：设置交易名称为“手动交易”。
• a.trade_code_list = trade_code_list：保存传入的股票代码列表。
• a.tick_dict = xtdata.get_full_tick(a.trade_code_list)：获取这些股票的最新行情数据，并存储在a.tick_dict中。

2.2 遍历股票代码并下单

for stock_code in a.trade_code_list:            buy_stock_stop(stock_code, 100, a)

遍历股票代码列表，对每个股票代码调用buy_stock_stop函数，尝试以涨停价买入100股。

3. 定义买入止损函数

def buy_stock_stop(stock_code, vol, a, limit_down_percentage=0.10):      try:         log.info(f'{a.name}，买入{stock_code}，数量{vol}')           price = a.tick_dicts[stock_code]['lastClose'] * (1 + limit_down_percentage)            # price = price > a.tick_dict[stock_code]['lastClose'] * 1.10 ? a.tick_dict[stock_code]['lastClose'] * 1.10  : price        price = round(price, 2)          seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock_code, xtconstant.STOCK_BUY, vol, xtconstant.FIX_PRICE,price,a.name,'买入')        log.info(f'买入订单号：{seq}')             return seq    except Exception as e:        log.error(e)

3.1 日志记录

log.info(f'{a.name}，买入{stock_code}，数量{vol}')

记录买入操作的信息，包括交易名称、股票代码和买入数量。

3.2 计算买入价格

price = a.tick_dicts[stock_code]['lastClose'] * (1 + limit_down_percentage)    # price = price > a.tick_dict[stock_code]['lastClose'] * 1.10 ? a.tick_dict[stock_code]['lastClose'] * 1.10  : priceprice = round(price, 2)  

• price = a.tick_dicts[stock_code]['lastClose'] * (1 + limit_down_percentage)：计算涨停价，假设涨停幅度为10%。
• price = round(price, 2)：将价格四舍五入到小数点后两位。

3.3 下单操作

seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock_code, xtconstant.STOCK_BUY, vol, xtconstant.FIX_PRICE,price,a.name,'买入')log.info(f'买入订单号：{seq}')     return seq

• xt_trader.order_stock_async：异步下单函数，参数包括账户信息、股票代码、买卖方向、数量、价格类型、价格、交易名称和备注。
• log.info(f'买入订单号：{seq}')：记录订单号。
• return seq：返回订单号。

3.4 异常处理

except Exception as e:    log.error(e)

捕获并记录任何异常，确保程序不会因为错误而中断。定时时间还可以继续优化，本地时间与互联网时间要一致，程序启动后计算连接客户端的时间，分析委托单到券商的时间。

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