MT 里面获取行情数据的函数常用的有：

ContextInfo.get_market_data_ex- 获取行情数据 ，

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据，

ContextInfo.subscribe_quote - 订阅行情数据。

这三个函数都是用来获取行情数据的，但是根据运行机制的不一样，选择的函数也有所区别。

QMT有三种运行机制，分别是分别是逐K线运行（handlebar），订阅推送（subscribe）、定时任务（run_time）。

逐K线驱动：handlebar

handlebar是主图历史 k 线+盘中订阅推送。运行开始时，所选周期历史 k 线从左向右每根触发一次handlebar函数调用。盘中时，主图品种每个新分笔数据到达，触发一次handlebar函数调用。

事件驱动 ：subscribe 订阅推送

盘中订阅指定品种的分笔数据，新分笔到达时，触发指定的回调函数。

定时任务 ：run_time 定时运行

指定固定的时间间隔，持续触发指定的回调函数。

ContextInfo.get_market_data_ex- 获取行情数据，可以获取实时行情和历史数据

ContextInfo.get_market_data_ex(    fields=[],     stock_code=[],     period='follow',     start_time='',     end_time='',     count=-1,     dividend_type='follow',     fill_data=True,     subscribe=True)

Field 数据类型为list，可以选择的数据如下：

stock_list数据类型也是list，储存的是合约代码列表。

period数据类型为str，可以选择：

"tick"；"1m"：1分钟线；"5m"：5分钟线；"15m"：15分钟线；"30m"：30分钟线；"1h"小时线、"1d"：日线；"1w"：周线；"1mon"：月线；"1q"：季线；"1hy"：半年线；"1y"：年线；

'l2quote'：Level2行情快照；'l2quoteaux'：Level2行情快照补充；'l2order'：Level2逐笔委托；'l2transaction'：Level2逐笔成交；'l2transactioncount'：Level2大单统计；'l2orderqueue'：Level2委买委卖队列

选择L2的周期是需要开通L2权限的，这个不是指手机端或者通达信端的L2行情，而是量化软件的L2行情，数据收费QMT是两三千一年。

start_time 数据类型str，数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天

end_time数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天

Count 表示数据个数，数据类型为int

dividend_type除权方式，数据类型str,可选值为：'none'：不复权'front':前复权'back':后复权'front_ratio': 等比前复权'back_ratio': 等比后复权

fill_data是否填充数据，数据类型为布尔值。

subscribe订阅数据开关，默认为True，设置为False时不做数据订阅，只读取本地已有数据。

比如获取股票的开盘价和收盘价就可以这么写代码

运行出来的数据结果如下，但是可以看到14号的开盘价和收盘价是为0的，这个是因为本地没有补充数据，所以读取不出来，在数据管理里面补充一下数据即可。

数据补充完成之后，再运行就可以读取到正确的数据了，在做量化交易的时候，程序编写是一方面，另一方面核对数据的准确性也是非常重要的。

ContextInfo.get_full_tick - 获取全推数据，不能用于回测 只能取最新的分笔，不能取历史分笔

ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])

ContextInfo.subscribe_quote - 订阅行情数据。

ContextInfo.subscribe_quote(    stock_code,    period='follow',    dividend_type='follow',    result_type='',    callback=None)

这两个函数大家可以根据自己的需要去研究编写策略

今天的分享到这里结束了，感谢阅读~想要开通量化交易的朋友欢迎联系交流。