信.期权操作（2015.11.9，50ETF连续上涨，调整组合防范风险，同时继续买入远期隐含波动率）
发布时间：2015-11-10 09:07阅读：535
问一问50ETF连续上涨，卖出认购牛市价差组合锁定部分上涨收益、平仓部分十二月认购义务仓防范上行风险，同时继续买入远期隐含波动率。50ETF经过四天的连续上涨，已经积累了超过10%的涨幅。在此过程中，信·期权组合也收获了不错的收益，同时Delta也不断增加，存在较多的方向性风险，建议卖出认购牛市价差组合锁定方向收益同时降低风险，建议开仓【卖出1购12月2400，买入1购12月2800】。目前组合中持有一定数量的12月认购期权义务仓，随着市场上涨潜在风险有所增加，建议部分平仓【卖出1购12月2800】。在50ETF连续上涨后远期合约的隐含波动率仍然较低，建议开仓【买入1购6月2550，买入1沽6月2550】。
信·期权策略操作建议：新
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