信.期权操作（2015.11.9，50ETF连续上涨，调整组合防范风险，同时继续买入远期隐含波动率）
发布时间：2015-11-10 09:07阅读：548
问一问50ETF连续上涨，卖出认购牛市价差组合锁定部分上涨收益、平仓部分十二月认购义务仓防范上行风险，同时继续买入远期隐含波动率。50ETF经过四天的连续上涨，已经积累了超过10%的涨幅。在此过程中，信·期权组合也收获了不错的收益，同时Delta也不断增加，存在较多的方向性风险，建议卖出认购牛市价差组合锁定方向收益同时降低风险，建议开仓【卖出1购12月2400，买入1购12月2800】。目前组合中持有一定数量的12月认购期权义务仓，随着市场上涨潜在风险有所增加，建议部分平仓【卖出1购12月2800】。在50ETF连续上涨后远期合约的隐含波动率仍然较低，建议开仓【买入1购6月2550，买入1沽6月2550】。
信·期权策略操作建议：新
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货开户指南”，可获得关于期货开户指南的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
期权隐含波动率是什么？
695
您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...
695
如何利用隐含波动率来优化ETF期权操作？
306
利用隐含波动率来优化ETF期权操作是一种基于市场预期波动性的交易策略。以下是一些基本步骤和考虑因素：1.理解隐含波动率（IV）：-隐含波动率是市场对未来波动性的预期，它通过期权价格反映出来。高隐...
306
如何理解ETF期权的隐含波动率？
472
您好，隐含波动率就像是股票的市盈率，通过对比隐含波动率高低，比如，同样一个期权，昨天隐含波动率是20%，今天是30%，那就说明同样条款的期权，今天的价格（估值）更贵了。无论您是短线操作还是长线投...
472
历史波动率和隐含波动率的区别是什么？如何计算？
91
历史波动率是基于标的资产过去价格数据计算的波动率；隐含波动率是将期权价格代入期权定价模型反推出来的波动率。历史波动率计算通常用统计方法，如计算标的资产价格收益率的标准差；隐含波动率需借助期权定价...
91
信.期权操作（2015.11.9，50ETF连续上涨，调整组合防范风险，同时继续买入远期隐含波动率）
744
50ETF连续上涨，卖出认购牛市价差组合锁定部分上涨收益、平仓部分十二月认购义务仓防范上行风险，同时继续买入远期隐含波动率。50ETF经过四天的连续上涨，已经积累了超过10%的涨幅。在此过程中，信·期权组合也收获了不错的收益，同时Delta也不断增加，存在较多的方向性风险，建议卖出认购牛市价差组合锁定方向收益同时降低...
744
隐含波动率上升
708
昨日，两市继续缩量振荡。截至收盘，上证指数收平，深成指涨0.09%，创业板指跌0.07%。期指方面，IH、IF、IC、IM涨跌不一，其中IH走势偏弱。期权方面，标的资产50ETF跌0.67%，华泰柏瑞300ETF（510300）跌0.22%，嘉实沪深300ETF跌0.26%，南方中证500ETF（510500）涨0.39%，嘉实中证500ETF（159922）涨0.42%，易方达创业板ETF（159915）跌0.08%。 盘后数据显示，50ETF期权市场活跃度上升，持仓量增加。当日共持仓2367865张，较前一日增加140223。其中，认购合约持仓1026629张，较前一日增加87052张；认沽合约持仓1341236张，较前一日增加5...
708
2025-02-06 15:38 
