历史波动率和隐含波动率有什么区别，如何开通期权账户？

历史波动率和隐含波动率是期权交易中两个关键指标。历史波动率反映标的资产过去价格的实际波动程度，通过统计方法计算得出；隐含波动率则是市场通过期权价格反推的未来波动预期，直接体现市场情绪。当隐含波动...

专业李经理 128

历史波动率和隐含波动率的区别是什么？如何计算？

历史波动率是基于标的资产过去价格数据计算的波动率；隐含波动率是将期权价格代入期权定价模型反推出来的波动率。历史波动率计算通常用统计方法，如计算标的资产价格收益率的标准差；隐含波动率需借助期权定价...

资深安老师 131

期权隐含波动率指数（如VIX）的作用？

市场恐慌指标：VIX反映标普500指数期权隐含波动率，数值越高，市场预期波动越大。策略参考：高VIX时适合卖期权（权利金高），低VIX时适合买期权（成本低）。

资深安老师 171

隐含波动率微笑是什么？为何会出现？

不同行权价格的期权，其隐含波动率呈现U形曲线，即深度实值和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权。原因包括市场对风险的预期、供需不平衡、市场心理和行为偏差等

资深安老师 97

隐含波动率价差继续扩大

周四上证50ETF高开高走，截至收盘，上证50ETF报收于2.794，较前一交易日上涨2.12%。期权方面，2016年3月份期权于周四开始上市交易，认购成交240手，认沽成交137手，流动性差，谨慎交易。各月份合约持仓量均小幅增加，期权市场参与热情有所增加。大部分期权成交集中在主力8月份合约，其中认购期权成交45517手，认沽期权成交2...

丁经理 784

什 么是隐含波动率

. 什 么是隐含波动率？ 隐含波动率，是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的证券价格 在未来期权存续期内的波动率，是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动 率判断。

首席刘经理 502