金融工程量化CTA周报:期限结构因子一枝独秀,黑色、有色和能化三提振
发布时间:2024-1-29 17:45阅读:211
上周,基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定的差异,净值分别下跌0.09%、上涨0.19%和上涨0.06%。在以农产品板块为例、针对其使用基于混合Copula函数的套利策略的回测中,我们看到它在整个区间上表现尚可、但同时注意到部分区间有待提升、优化;此外上周表现回暖。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为玻璃、聚乙烯和尿素,主要亏损品种为沪铝、纯碱和锰硅。
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