量化CTA周报:市场持续回暖,期限结构因子收益走强

发布时间:2023-11-6 18:30阅读:136

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如何根据市场利率走势,调整债券投资的期限结构?​
市场利率和债券价格是反向变动关系,所以根据市场利率走势调整债券投资期限结构很关键。当预计市场利率会下降时,长期债券价格上涨幅度通常大于短期债券。这时可以适当增加长期债券在投资组合中的比例,因为利...
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国债逆回购收益在不同期限结构?
一般来说,短期国债逆回购(如1天、2天、7天期等)收益波动相对较大,受短期市场资金供求影响明显,例如在月末、季末、年末等资金紧张时段,短期国债逆回购收益率可能大幅上升。长期国债逆回购(如14天以...
资深郑经理 386
新客理财收益率是否受产品期限结构影响?
产品期限结构对收益率有显著影响。一般来说,长期限的理财产品收益率相对较高,因为资金被锁定的时间长,理财产品可以投资于一些期限较长、收益较高的资产,如长期债券等;而短期理财产品收益率较低,其投资的...
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CTA周报:期限结构因子领涨
  铅量化策略净值方面,供给上行0.02%,库存因子走高0.22%,价差因子下跌0.57%,合成因子走低0.06%,本周综合信号多头转空,主要受到供给和需求的驱动。供给端,国内再生铅利润和废电瓶价格占再生精铅价格比均有所增长,铅价有所承压。需求端为空头,中国其他铅材和电蓄出口有所下降。库存为中性,期货仓单库存有累库趋势,铅锭月度平衡则给予价格一定支撑。价差方面为中性,远期合约价格较为坚挺,进口铅精矿价格开始走高。...
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量化CTA周报:市场反转,关注动量和期限结构因子差异性
  商品市场指数:   上周,商品市场轻幅回暖,中信期货商品指数上涨0.53%。受利好政策刺激,黑色建材板块涨幅强劲,指数上涨3.76%,焦煤和焦炭周涨幅分别达到6.99%和6.30%。有色金属、贵金属和能化板块小幅上涨,指数分别上涨0.71%、0.39%和0.59%。农产品板块偏震荡,指数下调0.01%。   商品市场因子:   上周,期限结构因子收益持续回暖,净值上涨0.99%。动量因子、波动率因子、和持仓因子受行情反转影响,净值持续下滑,分别达到-1.49%、-0.09%和-1.14%。值得欣慰的是,各因子盈亏品种存在相对性,因子差异...
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