PX周报:单边震荡市,关注价差套利策略

发布时间:2024-1-29 09:55阅读:250

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套利策略条件单的价差阈值设定?
跨品种套利:如ETF与一篮子股票价差超过交易成本(0.3%~0.5%)时触发套利。跨期套利:期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。
资深安老师 177
期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处?​
均利用价差波动获利,通过组合头寸对冲风险,追求低风险收益,依赖价差回归理论。
资深王经理 145
套利策略缺点有哪些,套利策略相关注意事项?
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期权交易的垂直价差策略在震荡市的运用?
期权交易的垂直价差策略在震荡市的运用是通过买入和卖出不同行权价的期权构建策略。在震荡市中,利用期权价格的波动来获取收益,同时控制风险。开户主要看哪家券商佣金低,我们服务一流,佣金的收取也是低于市...
资深郑经理 245
对冲套利策略
在做股票的朋友,如果感觉行情不太好,又想投资的,可以尝试一下期货外汇交易,双向投资,不存在牛市熊市。本人经过多年研究,研究出了一套对冲套利策略,最大优势是可以将风险控制为0,收益一般情况稳定性强👍,如果操作较好,收益率较高,并且稳定。如果操作不好,也可以不亏不赚就停止操作。有兴趣的朋友可以联系我...
索菲亚 1550
商品期权周报:波动率分化,关注金铜比波动率套利策略
  场内外期权策略推荐方面。海外方面,货币持续收紧,三四季度经济下行压力或超预期,有色和能源类价格将承压;国内方面,稳增长政策不断加码,后期效果值得期待,但是短期受到疫情扰动,黑色价格震荡偏弱。   综合来看,推荐铜卖出宽跨、金铜比波动率套利、原油与PTA套利、螺纹钢场外牛市看跌价差期权策略。   场内固定期权策略跟踪方面。上周市场整体见顶回落,备兑看跌策略收益率回升,卖出跨式策略组合收益率平稳略升,说明市场预期未来市场平稳。年初至今收益率最高的是棉花备兑看跌策略,为18.8%,收益...
同花顺期货 208
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