PX周报:单边震荡市,关注价差套利策略

发布时间:2024-1-29 09:55阅读:249

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套利策略条件单的价差阈值设定?
跨品种套利:如ETF与一篮子股票价差超过交易成本(0.3%~0.5%)时触发套利。跨期套利:期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。
资深安老师 176
期货的套利策略和期权的价差策略在原理上有什么相似之处?​
均利用价差波动获利,通过组合头寸对冲风险,追求低风险收益,依赖价差回归理论。
资深王经理 145
ETF套利策略是怎样的?
当ETF二级市场交易价格与IOPV出现较大偏差时,可进行套利。当二级市场价格高于IOPV时,进行溢价套利:买入一篮子股票申购ETF份额,然后在二级市场卖出ETF份额;当二级市场价格低于IOPV时...
资深张经理 171
套利策略缺点有哪些,套利策略相关注意事项?
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黑色建材套利策略周报:铁水高位震荡,价差波动减小
  地产政策继续推出,远月钢材需求预期延续向上;但在废钢价格偏高,主流品种产量难以提升的限制下,近月供需紧平衡延续。从驱动上看,10合约供需双弱,但存旺季预期的支撑,01合约相对成本定价,在远月炉料价格上修的背景下,或仍偏强运行。10-01价差缺乏驱动,预计仍将偏震荡运行。
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PX周报:多PXN,单边震荡市
  聚酯:谨慎偏空。节后开工率回升之83.5%(+4.5%)。节后聚酯工厂权益库存高达20-25天,产销持续低迷,预计3月初,聚酯库存将累积至30天以上。原料价格上涨,但聚酯产品没产销涨价困难,聚酯工厂开工积极性或打折扣。节后聚酯工厂对原料PTAMEG的买盘稀少,基差回落。
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