为何很多交易标准难以执行？因为没有被量化，一旦交易标准无法被量化，就容易向情绪化交易倾斜，交易系统有两个最大的目的：追求长期整体高期望值和把情绪关进制度的笼子。

但是大家想用量化，却苦于没策略，今天，小布丁以“双均线”策略为例，跟大家聊一下。

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“双均线”究竟是什么。均线就是股票几天收盘价的平均值，3日均线就是3天收盘价的平均值，1日均线其实就是当天的收盘价。举个例子，假设最近十个交易日的收盘价分别为：10.01元、10.12元、10.13元、10.25元、10.11元、10.00元、9.98元、9.90元、10.17元、10.27元。第3天的收盘价是10.13元，那截止到第3天的3日均线值就是（10.01+10.12+10.13）/3=10.09

什么叫双均线呢？顾名思义就是两条均线。一条叫短期均线，另一条叫长期均线。

短期和长期是相对概念，取决于计算均线的周期。例如相对于3日均线，15日均线就属于长期均线；相对于15日均线，20日均线就是长期均线。 可以“均线交叉”确认买入卖出点的。

“交叉”又是什么呢？短期均线高于长期均线，就叫上穿，判断股价要上涨，买入；短期均线低于长期均线，就叫下穿，判断股价要下跌，卖出。定义完了“均线交叉”，我们再来看看它具体是怎么用自然语言实现的

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接下来就可以量化软件上用Python语言编辑了

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1. 明确【标的】：代码第5行保持为【601318.SS】
3. 2、明确指标均线周期：
5. 短期均线：代码第16行，计算均线周期为【-10】，该行代码意思是，用包含今天在内的前10天的收盘价，计算今日的10日均价
7. 第17行，为【-11；-1】，意思是，用前11天到前1天的收盘价，计算昨日的10日均价
9. 长期均线：代码第19行，计算均线周期改为【-15】，该行代码意思是，用包含今天在内的前15天的收盘价，计算今日的15日均价
11. 第20行，为【-16；-1】，意思是，用前16天到前1天的收盘价，计算昨日的15日均价
13. 3、设置【回测条件】
15. 就得到下图收益回测
22. 
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28. 其实换个股票或者换个时间段回测，可能会得到不同的结果，甚至是负的结果，这是为什么呢？
30. 这是因为双均线策略通常适用于趋势明显的市场情况，在这样的市场环境下，价格趋势比较稳定，双均线策略可以较好地捕捉到价格的涨跌趋势，从而产生有效的交易信号。但是有些情况下双均线效果会变差，原因总结如下：
31. 无趋势市场：在价格频繁震荡或无明显趋势的市场中，双均线策略容易产生虚假交易信号，导致频繁交易而亏损。这是因为在缺乏明显趋势的情况下，均线交叉可能并不代表实际价格趋势的变化。
32. 延迟性：双均线策略是一种延迟性指标，它只能在趋势已经形成一段时间后才能发出买入或卖出信号。在快速变动的市场中，这种延迟可能导致错过了最佳的买卖时机，从而造成亏损。
33. 突发事件：在市场出现重大突发事件或新闻公布时，双均线策略可能无法及时反应，从而导致交易决策出现偏差，进而带来亏损。
34. 忽略公司基本面： 双均线策略主要依赖于技术分析，忽略了公司的基本面因素，如经济数据、公司业绩等，这可能导致在重要的市场事件发生时产生意外亏损。
35. 需要调整参数： 不同的市场和交易周期可能需要不同的均线组合和参数设置，交易者需要进行不断尝试和调整，以找到最适合当前市场的参数组合。
37. 所以大家可以明确一个观点，没有一个策略是永远能够赚钱的，任何策略都是随着时间地点条件的变化而变化的，我们需要不断积累更多的策略和知识用来去面对复杂多变的市场

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