金融工程量化CTA周报:节前盘整,能化板块Copula套利表现尚可
发布时间:2024-1-3 14:00阅读:115
上周,基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定程度的差异,净值分别下跌0.02%、上涨4.17%和上涨0.1%。基于混合Copula函数的套利策略在能化方面获得较大收益,而在农产品、有色金属和黑色这三大板块表现一般。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为聚乙烯、硅铁和玻璃,主要亏损品种为纯碱、锰硅和豆粕。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
本周整体商品指数波动率较上周持续上行,现逼近近一年最高值。煤焦钢矿板块波动率较上周持续上升,达60.7%,创近一年新高。农副产品指数波动率较上周有所下降。在横向比较上,煤焦钢矿波动率一骑...
商品量化CTA月报8月刊——动量因子表现分化能化和有色板块净多单回升
CTA走势评分: 黑色版块 5 有色版块 6 能化版块 7 农产品版块 6 贵金属版块 5 股指版块 6 8月以来商品市场呈现震荡反转行情,涨跌交替,侧面也反映出当下海外加息预期和国内政策消息多空交织加剧了博弈的过程。由于缺乏周度级别以上的连续行情,动量时序因子表现偏弱,处于中位数区间的板块和品种无显著变化,有色波段震荡中亏损较多。动量截面因子在有色和农产品收益表现较好,主要原因是有色板块中分化明显,铜锌走势较强,农产品中农副产品偏强,而软商品震荡偏弱,分化的格局为...
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