金融工程量化CTA周报：黑色板块调整，持仓因子体现优势
发布时间：2023-12-18 18:40阅读：121
上周，市场持续回调，三大策略净值难以回升。尤其是基于混合Copula函数套利策略，在股指和商品方面均遭遇较大挑战。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为玉米、豆粕和不锈钢，主要亏损品种为甲醇、豆油和焦煤。
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