量化交易策略的出现可以追溯到上世纪60年代，最早的量化交易策略主要集中在基于数学模型的套利交易上，其中包括股票、期货和期权等不同的金融工具。

发展到今天，已经成为金融市场中不可忽视的一部分，吸引了众多投资者、交易员和科技公司的关注。

那么目前当下关于量化交易策略有哪些呢？布丁整理了几个常用的策略供大家参考。

套利策略（常用于ETF、可转债）

ETF和可转债在不同市场上可以会有差价，具体可看ETF的IOPV和可转债的溢价率,这样，就可以做低买高卖的交易行为。买入低估的同时卖出高估的，随着做套利的越来越多，空间也会越来越小，抹平价差。

优势

同时买入和卖空了相同或相似的标的，几乎没有单边敞口，不会造成单边持仓的风险,对市场的涨跌不敏感，所以套利策略风险较低且与市场相关性很低

趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是一种主流且盈利能力强的交易策略，它的基本思想是“顺势而为”，即在市场存在趋势时，通过跟随趋势方向来获取收益。

这种策略通常遵循非常明确的准则：当进入信号出现时买入，退出信号出现时卖出；信号可以是均线金叉，可以是创XX日新高

优势

无需任何指标，仅仅依赖信号做出判断。

事件驱动策略

事件驱动量化策略是一种基于特定事件或新闻来进行投资决策的策略。这种策略依赖于对事件的量化分析，包括对事件可能产生的影响以及事件发生后市场反应的预测。

事件驱动量化策略需要大量的数据支持，包括历史事件数据、市场数据、公司财务数据等，并且需要复杂的数学模型和统计工具来进行分析。此外，这种策略也需要能够快速响应市场变化，因为事件的发生往往会引发市场的快速反应。

优势

反应足够迅速，如果是自己操作，等市场反应过来的时候可能已经是高点了。

CTA策略

CTA策略，全称为商品交易顾问策略（Commodity Trading Advisor Strategy），是一种主要应用于期货和期权市场的策略。

这种策略的核心思想是通过对市场趋势的追踪，以此作为投资决策的依据。

在实施CTA策略时，投资者首先需要确定一个候选资产列表，这些资产通常是期货，例如股指期货、大宗商品期货和国债期货等。

然后，投资者会对这些资产的价格走势进行详尽的研究，以便找出可能的价格波动范围或者长短期均线的变化模式。

当价格突破这些设定的范围或模式时，投资者会采取相应的交易行动。

现在多家券商都可以开通量化交易，股票量化交易想要开通大部分券商需要投资者的证券账户资产有一定要求。对接普通柜台和对接极速柜台还是不一样的门槛，但是也有零门槛就可以开通量化交易的，找客户经理申请或者可以直接联系可以申请到优惠佣金，而且还可以享受一对一服务，欢迎联系小布丁。

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