权益及期权策略周报（商品期权）：震荡为主，关注豆粕、棉花牛市价差组合
发布时间：2023-8-14 13:20阅读：187
铜期权：供需宽松，期权情绪未跟随，隐波回落，防御对冲
铝期权：复产提速，需求预期乐观，持仓量PCR区间震荡，备兑增厚为主
螺纹钢期权：需求延续弱势，持仓量PCR持续走低，期权熊市价差
豆粕期权：短期供需偏紧，价格持续走高，期权牛市价差
白糖期权：需求端偏弱，持仓量PCR走低，保护型策略为主
棉花期权：减产预期未证伪，大量布局高执行价期权，牛市价差
PTA期权：下游需求下滑，多空博弈，防御型策略
甲醇期权：需求增量，隐含波动率震荡，备兑增厚为主
风险因子：1）市场流动性持续萎缩
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当你认为一个标的即将小涨，然而手里的资金少，且不远承受太大的风险，这时候你会怎么办？
这里举个例子，老王认为一个玉米的价格即将小幅上涨，如果用期权进场的时候就可以选择买进玉米的看涨期权，假设支付了50元的权利金，买入期权的行权价格是3000元。老王又想这价格上涨吧应该也不会超过3200元，于是就卖出一个看涨期权，收取的权利金30元，由于是看涨期权，行权价格更高，权利金应该低于买入期权支付的权利金。这样操作降低了权...
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老王认为玉米的价格在未来一段时间会小幅下跌，于是花50元在3000元左右的价格买入一个看跌期权，但是老王认为就算玉米价格下跌，在2600左右会有一个支撑，即价格不会跌到2600以下，于是可以又卖出一个2600元的看跌期权，收获权利金30元，这样就可以节省20元的权利金支出，但是价格低于2600元的部分收益不能拿到。
这样的操作我们称之为熊市价差，由于以上举的例子是由看跌期权构成的，于是被叫做熊市认沽价差，根据下图呢我们可以大致得出熊市认沽价差在存续期间能够获取的收益以及将承...
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