权益及期权策略周报（商品期权）：市场情绪分化，布局棉花期权牛市价差组合
发布时间：2023-8-7 10:15阅读：193
铜期权：供需宽松，铜价支撑，期权情绪未跟随，期权备兑增厚
铝期权：复产提速，下游需求转淡，市场情绪冷淡，保护型策略
螺纹钢期权：现实端需求偏弱，隐波短暂冲高回落，期权熊市价差
豆粕期权：美豆优良率走低，持仓量PCR上行，牛市价差
白糖期权：需求端偏弱，隐波区间震荡，防御偏空
棉花期权：需求好转，大量布局虚值认购期权，牛市价差
PTA期权：原料价格回落，需求下滑，多空博弈，备兑防御
甲醇期权：开工环比上涨，隐含波动率震荡，备兑增厚为主
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
同花顺期货
擅长技术面分析和基本面分析，运用数据预测期货品种的价格方向
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【牛市】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
期权策略，牛市价差策略，怎么期权开户？
7404
开户需要50万资金，以及有两融的交易经验，开户支持全国办理，手续费用低至2元一张
7404
什么是期权认购牛市价差策略？
1599
期权认购牛市价差策略：由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格；开仓保证金和维持保证金为...
1599
什么是期权认沽牛市价差策略？
1405
期权认沽牛市价差策略：由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格；开仓保证金和维持保证金=...
1405
求解关于期权的，牛市价差策略是什么？
1067
指买入一份期权，同时卖出一份、同一合约标的、相同到期日的行权价更高的期权。如有其它疑问，可以随时联系我。
1067
期权策略，牛市价差策略，怎么期权开户？
777
牛市价差策略
期权策略，牛市价差策略，怎么期权开户？
概念：牛市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度上涨就可以获利且收益有限，下跌损失有限的策略；适用于对行情适度看涨时的牛市策略。
构建牛市价差策略
买入一份行权价较低的认购期权，卖出一份相同到期日、行权价较高的认购期权。如下图所示：
虚线 A ：代表的是买入较低行权价的认购期权的损益，低于行权价则放弃行权，高于行权价则低价买入高价卖出获得收益。
虚线 B...
777
期权组合策略——熊市价差
918
老王认为玉米的价格在未来一段时间会小幅下跌，于是花50元在3000元左右的价格买入一个看跌期权，但是老王认为就算玉米价格下跌，在2600左右会有一个支撑，即价格不会跌到2600以下，于是可以又卖出一个2600元的看跌期权，收获权利金30元，这样就可以节省20元的权利金支出，但是价格低于2600元的部分收益不能拿到。
这样的操作我们称之为熊市价差，由于以上举的例子是由看跌期权构成的，于是被叫做熊市认沽价差，根据下图呢我们可以大致得出熊市认沽价差在存续期间能够获取的收益以及将承...
918
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
券商APP如何购买国债逆回购？附更高收益攻略
2026-03-23 15:31
-
家庭资产配置怎么做？简单四步构建你的“稳健金字塔”~
2026-03-23 15:31
-
国金证券账户开户后各项交易费用是多少？如何获取低佣金费率？
2026-03-23 15:31
