金融工程跟踪周报：“流动性、波动率与动量”三人行于震荡市
发布时间：2023-7-25 13:40阅读：59
单因子在时间序列上的表现：上周A股震荡中下行走深；尽管最后一日止跌、初露曙光，但30个中信一级行业中上涨个数低于三成。上周量价体系中，部分因子一改颓势、风格锐现，其中流动性因子一马当先、包括残差波动率和动量在内的因子表现都较好；财务体系中，存货周转率、资本结构类因子预测效果较为显著，其他因子预测效果减弱。
中信一级行业的单因子表现：上周房地产涨幅最大，行业内权益乘数、historicalbeta(贝塔)、alpha021(趋势类)表现最好；通信跌幅最大，行业内流动比率、relativestrength(年相对强度)、alpha049(反转类)表现最好。
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