金融工程跟踪周报：动量延续、贝塔占优
发布时间：2023-6-20 10:30阅读：432
单因子在时间序列上的表现：上周A股迎来反弹，仅石油石化、银行、电力及公共事业行业板块下跌。上周量价体系中，各因子RankIC累计值持续上行，整体的正向选股能力增强；财务体系中，财务营运能力类因子表现较优。
中信一级行业的单因子表现：上周食品饮料涨幅最大，行业内存货周转率、hist_beta(历史贝塔)、alpha043(反转类)表现最好，电力及公共事业跌幅最大，行业内总资产收益率TTM、relative_strength(年相对强弱)、alpha023(反转类)表现最好。
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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A股下行加深，30个中信一级行业中均有不同程度跌幅。上周量价体系中，因子风格全面转负，其中规模和贝塔因子尽管经历由正翻负的转变、但其表现仍是量价体系中较优的前两名；财务体系中，权益乘数因子延续显著预测能力，其他因子预测效果有所增强。
中信一级行业的单因子表现：上周无上涨行业；通信跌幅最大，行业内流动比率、hist_beta(历史贝塔)、alpha...
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