股票股指期权:下行降波,可逢低构建牛市看涨价差策略

发布时间:2023-4-20 16:25阅读:142

同花顺期货 期货
帮助184 好评20 入驻3年
一对一咨询

同花顺期货 当前我在线
擅长技术面分析和基本面分析,运用数据预测期货品种的价格方向

文章很精彩?转发给需要的朋友吧

推荐相关阅读 查看更多>
牛市看涨期权价差策略是如何构建的?该策略的预期收益区间是多少?​
构建方式:买入一份较低行权价格的看涨期权,同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权。预期收益区间为:最低收益为0(标的资产价格低于较低行权价格时),最高收益为两个行权价格之差减去净权利金(...
资深杨经理 358
如何构建牛市价差期权策略?
可以通过买入一份较低行权价的看涨期权,同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利,最大盈利为两个行权价之差减去净权利金,最大亏损为净权利金。
资深安老师 265
牛市看涨价差策略是如何构建的?其最大收益和最大损失如何计算?
构建:买入行权价K1的看涨期权,卖出行权价K2(K2>K1)的看涨期权,两者到期日相同。
资深安老师 64
牛市看涨价差策略的构成和目标是什么?
牛市看涨价差由买入一份较低行权价格的看涨期权,同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权构成。目标是在牛市中,通过两个期权的价差变化获利,成本和风险相对买入单一看涨期权更低,收益也有限。
资深张经理 193
股票股指期权:下行升波,可考虑逢低构建牛市看涨价差策略。
  【观点及建议】   下行升波,可考虑逢低构建牛市看涨价差策略。
同花顺期货 100
股票股指期权:下行降波,可考虑熊市看涨价差策略。
  【观点及建议】下行降波,可考虑熊市看涨价差策略。
同花顺期货 235
TA的文章 全部>
回到顶部