股票股指期权日报：期限结构回正，建议构建牛市看涨价差...
发布时间：2022-10-17 19:05阅读：166
期限结构回正，建议构建牛市看涨价差策略。
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如何构建牛市价差期权策略？
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可以通过买入一份较低行权价的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利，最大盈利为两个行权价之差减去净权利金，最大亏损为净权利金。
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牛市看涨期权价差策略如何构建？
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买入低行权价的看涨期权，同时卖出高行权价的看涨期权（同一到期日），适用于温和看涨行情，降低权利金成本。
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牛市看涨价差策略是如何构建的？其最大收益和最大损失如何计算？
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构建：买入行权价K1的看涨期权，卖出行权价K2（K2>K1）的看涨期权，两者到期日相同。
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牛市看涨价差策略的构成和目标是什么？
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牛市看涨价差由买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权构成。目标是在牛市中，通过两个期权的价差变化获利，成本和风险相对买入单一看涨期权更低，收益也有限。
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