牛市看涨期权价差策略如何构建？

买入低行权价的看涨期权，同时卖出高行权价的看涨期权（同一到期日），适用于温和看涨行情，降低权利金成本。

资深安老师 218

如何构建牛市价差期权策略？

可以通过买入一份较低行权价的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价的看涨期权来构建。该策略在标的资产价格上涨时盈利，最大盈利为两个行权价之差减去净权利金，最大亏损为净权利金。

资深安老师 445

牛市看涨价差策略是如何构建的？其最大收益和最大损失如何计算？

构建：买入行权价K1的看涨期权，卖出行权价K2（K2>K1）的看涨期权，两者到期日相同。

资深安老师 176

牛市看涨价差策略的构成和目标是什么？

牛市看涨价差由买入一份较低行权价格的看涨期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的看涨期权构成。目标是在牛市中，通过两个期权的价差变化获利，成本和风险相对买入单一看涨期权更低，收益也有限。

资深张经理 339

股票股指期权日报：偏度回正，可考虑牛市看涨价差

　　【观点及建议】 　　偏度回正，可考虑牛市看涨价差。

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金融期权日报：逢回调可构建牛市价差策略

　　上周股指普遍反弹，在稳增长支撑的持续推进下，股指底部支撑力量显现。最近公布的经济数据显示国内经济复苏仍面临较大压力，8月新增信贷数据显示，稳增长政策下企业投资需求有所改善，但居民房贷需求依然较弱。国内方面，多地疫情反复，房地产周期未见拐点，出口走弱，需求不足或将限制经济复苏进城。海外方面，美联储强调降低通胀的重要性，货币紧缩预期较强，外资风险偏好承压。从资金面的角度来看，北上资金上周小幅净流出，两融资金余额持平前一周，沪深两市成交金额在8000亿元左右的低位，说明市场情绪仍偏谨...

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