金融工程周报：跟踪周报-反转效应持续升温，波动类因子...
发布时间：2023-3-22 09:00阅读：343
最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系总资产周转率、cumulative_range(累积收益率范围)、alpha053(反转类)表现最好。
单因子在时间序列上的表现：上周A市场震荡下跌，半一级行业
下跌。上周量价体系，整体RankIC的下行趋较为明显；财务体系，财务因子RankIC整体也出现了一定的下行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。
一级行业的单因子表现：上周传媒涨幅最大，行业内总资产收益率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha051(反转类)表现最好；电力设备及新能源跌幅最大，行业内净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha032(趋类)表现最好。
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