金融工程跟踪周报：风格效应收缩，静待分歧下破局
发布时间：2022-9-27 09:40阅读：103
本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。
上周财务因子表现呈基本延续之前的趋势，量价体系中各类因子表现则有明显分化，以波动率类和长期动量类因子表现的最为明显，提示市场对风格偏好仍存分歧，可继续对因子分化和回归情况保持关注。
近段时间，尽管行业的快速切换给超额获取带来了很大挑战，上周多数策略仍跑赢基准。
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