量化交易运行第二周----要剥离主观判断吗？
发布时间：2022-11-7 15:17阅读：380
问一问前面我们讲到了，《大牛量化：一套量化策略，运行10年会怎么样？》，通过10年7倍，20年21倍的回测，我们发现：好的策略，上涨阶段总能跑赢市场基准，下跌的时候回测也比较明显；但随着时间的拉长，策略收益总是不断跑赢市场，并且始终是盈利的状态。
我们也做了大胆预测，当市场再次走好的时候，策略收益将会再度提升，30年超越30倍是大概率的，有兴趣的朋友可以去回测试试。
然而，我们无法确定，行情是要开始上涨，还是下跌，很可能行情已经涨了一轮，才发现处于上涨阶段中，
因此，量化的目的，就是在于：任何时间段，我们都在！
同时，通过量化来规避人性的恐惧，抓住市场的大行情。
今天，我们将讨论，如果针对大环境择时，能不能规避下跌阶段？
近期和一些朋友讨论，客观来说，任何策略，任何交易，在市场环境好的时候，几乎都是盈利的，在市场环境差的时候，几乎都是回撤的。有那么一点点靠天吃饭的味道。
比如，今年1月，3月，4月，9月，都是普跌行情，而且是整体市场无一幸免那种（特妖的除外）
在这种情况下，策略持仓收益率明显下降，而且属于元气大伤。可以回想下2008年的股市崩盘，2015年的暴跌，买啥跌啥，只要策略一直运行，亏损就会随着行情的一塌糊涂而不断加大。
我先客观陈述一个情况：作为一个客户经理，我发现，凡是操作比较少的，一年就抓几次机会的投资者，往往容易获利。而一直都交易的投资者，风控好的还能生存；但大多数投资者，市场最热闹的时候大举进场，在回撤的时候，几天就把几个月的收益亏回去了。
基于这样的一个情况，我们就在思考，可不可以对市场择时，只在市场行情好的时候运行？
（因为我们也很可能错过行情，因此有利有弊，我们当作开放式探讨）
我们不用指标来确定行情的优劣，而是用“盈利能力”来判断：
我们首先来看，两段横盘时期的策略收益情况，
上方的图是上涨趋势中的横盘，下方的图是下跌趋势中的横盘：
可以明显得看到，上涨趋势中的横盘，收益率一直很稳健，即使指数最终创了新低，但是收益率回撤并不大，还在往上的趋势；
但是下跌趋势中的横盘，收益率走起来就明显要“累”很多，并且在指数创新低的时候，还能稳住，但是第二轮横盘的时候，收益率已经直线下滑，这就是市场风格大幅调整导致的情况。
两种横盘情况，一看大家就非常清晰，哪种情况该继续运行？哪种情况该考虑是否停止运行？
用一种简单的思维来解释，那就是：
人生在低谷即将反转，或者处于上升期，遇事总觉得顺利；
而人生开始走下坡路了，总会觉得力不从心。
大家想一想是不是这样？
因此，通过对自己账户的收益率感受，是否可以作为主观的依据呢？
当然，我们做量化的目的，就是为了去除主观因素，同时为了不错过行情，因此任何时候我们都得在场。
那么增加一点点主观判断，是否脱离了量化的根本呢？
欢迎大家进行找我进行讨论！
同时，量化策略已经开始实盘运行了，欢迎大家持续关注！
我是大牛量化，关注我，了解更多量化干货！
关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“量化交易”，可获得关于量化交易的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信，一键关注
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
量化交易便捷的券商，是否支持多策略的量化交易同时运行？
262
不少在量化交易方面较为便捷的券商，是支持多策略的量化交易同时运行的。这些券商具备强大的技术系统和完善的交易平台，能承受多个量化策略同时运行带来的计算和数据处理压力。不过，不同券商的技术实力和平台...
262
量化交易开户平台，能否实现量化策略的多线程运行？
228
很多量化交易开户平台是可以实现量化策略多线程运行的。多线程运行就好比一个人能同时做好几件事，量化策略借助多线程运行，能同时处理多个任务，比如同时对不同的股票、期货等品种进行数据监测、分析和交易执...
228
QMT量化交易的运行速度快吗？
178
依托券商高速交易通道，运行速度较快，适合高频策略；但受网络、服务器负载影响，极端情况有波动。我们佣金低服务好，您为何不考虑我们呢，选择我们开户，佣金十分便宜的。不妨咨询我看看
178
量化交易和主观交易的区别是什么？
544
量化交易依靠数据和算法，决策客观、执行高效；主观交易基于投资者个人经验、判断和情绪，更具灵活性但易受主观因素影响。
544
什么是量化交易？量化交易是怎么赚钱的？
712
量化交易是一种使用数学模型和算法来进行交易决策的方法。它通过对市场数据进行分析，可以自动化执行交易，具有减少人为错误和情绪干扰的优势。要使用量化交易赚钱，首先需要开发和实施一个有效的量化交易策略。这个策略应该基于可靠的市场假设和数学模型，并且能够通过历史数据测试证明其在过去的市场环境中是有效的。以下是一些关键步骤：1. 确定投资目标和风险承受能力：在开始量化交易之前，需要明确自己的投资目标和风险承受能力。这有助于确定合适的投资策略和风险管理措施。2. 研究市场和数据...
712
量化交易是什么？量化交易怎么样？
583
股票量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少投资者情绪波动的影响。量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货市场交易，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已经占据交易总量的70%-80%，而国内刚刚起步，手工交易的交易者比较容易受个人和市场情绪的影响，而程序化交易的精准性和高执行率为它的盈利带来了...
583
相关搜索
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
中信证券现在可以买黄金吗？有人知道吗？
2025-11-03 09:31
-
北交所怎么开户？如何开通北交所交易权限？
2025-11-03 09:31
-
一文搞懂一条产业链——【通信设备及服务】
2025-11-03 09:31
