期权保证金计算公式

每手看涨（跌）期权交易保证金=合约当日结算价*合约乘数+MAX【标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价（合约行权价格）*合约乘数*合约保证金调整系数】

备注：（1）沪深300股指期权合约的保证金调整系数为12%，最低保障系数为0.5 ； 

中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15%，最低保障系数为0.5

看涨期权虚值额为：MAX【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】；

看跌期权虚值额为：MAX【标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】

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